¿Cómo puede asegurarse de que sus informes de riesgos cumplen con los requisitos de Basilea III?

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Basilea III es un marco regulatorio global que tiene como objetivo mejorar la resiliencia y la estabilidad del sector bancario. Establece normas mínimas para la gestión del capital, la liquidez, el apalancamiento y el riesgo. Como banquero de inversión, debe cumplir con estos requisitos y producir informes de riesgo precisos y oportunos. ¿Cómo puede asegurarse de que sus informes de riesgos cumplen con los estándares de Basilea III? Aquí hay algunos consejos para ayudarte.

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Brian Lo

Former - Group Head of Market & Liquidity Risk in DBS Bank (PhD 1990); Founder and Director, N-Category Advisers

1 Comprender las reglas

Basilea III es un conjunto de normas complejas y en evolución que cubren diferentes aspectos del riesgo, como el riesgo de crédito, de mercado, operativo y de liquidez. Debe comprender las definiciones, los cálculos y los requisitos de informes para cada categoría de riesgo y cómo se aplican a sus actividades comerciales y productos. También debe mantenerse al día con las últimas actualizaciones y cambios en las regulaciones y cómo afectan sus informes de riesgo.

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Brian Lo

Former - Group Head of Market & Liquidity Risk in DBS Bank (PhD 1990); Founder and Director, N-Category Advisers
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Just beware you have to understand more than the Basle rules, since there are always twists and turns in national implementations, as well as timelines. If you work for multinational banks with many legal entities then you have to understand the local vs group reporting requirements.

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Matheus de Souza Barboza

E-commerce | Marketplaces | Finanças | Estratégia | Consultor | Conselheiro | C-level | Valuation
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To ensure that your risk reports meet the requirements of Basel III, you can: Fully understand the principles and guidelines established by the Basel III Accord. Implement robust systems and processes to collect, analyze, and report risk data accurately and timely. Ensure compliance with the capital and liquidity standards set by Basel III. Conduct regular internal audits to verify the accuracy and integrity of the risk reports. Stay updated on regulatory changes and adjust procedures as necessary to ensure ongoing compliance with Basel III. Seek out a specific financial risk management system that meets the requirements and functionalities needed for efficient compliance with Basel III requirements.

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2 Utilizar datos fiables

La calidad de los datos es esencial para producir informes de riesgos precisos y coherentes. Debe asegurarse de que sus fuentes de datos sean confiables, completas y estén actualizadas. También debe verificar que sus datos estén alineados con las definiciones y clasificaciones de Basilea III. Por ejemplo, debe utilizar las ponderaciones de riesgo, las exposiciones y las calificaciones correctas para sus activos y pasivos. También debe conciliar sus datos en diferentes sistemas y plataformas y resolver cualquier discrepancia o brecha.

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Brian Lo

Former - Group Head of Market & Liquidity Risk in DBS Bank (PhD 1990); Founder and Director, N-Category Advisers
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You have to make sure internal / external data sources are accurate and reliable; also data used for differentiation eg SME might vary across jurisdiction. A proper data management governance and processes have to be in place to assure good data lineage and coverage eg benchmarking to BCBS239 standards. Static data management is part of the work and should be automatically covered.

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3 Implemente sistemas robustos

Para cumplir con Basilea III, es necesario contar con sistemas y procesos sólidos para la medición, gestión y generación de informes de riesgos. Debe utilizar modelos y metodologías adecuados para evaluar y cuantificar sus riesgos y su impacto en su capital y liquidez. También debe contar con controles y validaciones eficaces para garantizar que sus cálculos e informes de riesgo sean precisos y completos. Además, debe contar con sistemas flexibles y escalables que puedan adaptarse a los cambiantes requisitos normativos y a las necesidades empresariales.

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Brian Lo

Former - Group Head of Market & Liquidity Risk in DBS Bank (PhD 1990); Founder and Director, N-Category Advisers
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All well said and understood but the challenge is how to implement all these reasonable control and maintain a high standard of quality. This often required cross functional departments to work together as a project to sought out the roles and responsibilities, including the documentation of methodologies, policies an procedures. Heavy involvement of technology team is a must for internal and external vendor solutions.

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4 Comunícate con claridad

La notificación de riesgos no es solo un ejercicio de cumplimiento, sino también una herramienta de comunicación. Debe comunicar su perfil de riesgo y rendimiento a varias partes interesadas, como reguladores, altos directivos, inversores y clientes. Debe asegurarse de que sus informes de riesgo sean claros, concisos y coherentes. También debe utilizar métricas, indicadores y narrativas relevantes y significativas para resaltar sus riesgos clave y acciones de mitigación. Además, debe proporcionar información oportuna y transparente y responder a cualquier consulta o comentario.

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Brian Lo

Former - Group Head of Market & Liquidity Risk in DBS Bank (PhD 1990); Founder and Director, N-Category Advisers
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risk reporting has to be timely, accurate and create values for business as well as other stakeholders. The choice of business intelligence tools is to allow risk data to be presented in a way to allow oversight for both point in time and trending directions, as well allowing the salient points of risk profiles to be understood effortlessly.

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5 Revisar y mejorar

La notificación de riesgos no es una actividad puntual, sino un proceso continuo. Debe revisar y mejorar sus informes de riesgo de forma regular. Es necesario evaluar la eficacia y la eficiencia de los sistemas y procesos de notificación de riesgos. También debe identificar y abordar cualquier problema o desafío que pueda surgir. Además, debe buscar comentarios y aportes de sus partes interesadas e incorporar sus sugerencias y expectativas. Al hacerlo, puede mejorar la calidad y el valor de sus informes de riesgo.

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Brian Lo

Former - Group Head of Market & Liquidity Risk in DBS Bank (PhD 1990); Founder and Director, N-Category Advisers
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The best risk profiling through good use of processed risk (reporting) data will provide insights other than information to allow discussion on business strategies, highlight of vulnerabilities and promote understanding of risk measurements that are technical.

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6 Esto es lo que hay que tener en cuenta

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1 Comprender las reglas

2 Utilizar datos fiables

3 Implemente sistemas robustos

4 Comunícate con claridad

5 Revisar y mejorar

6 Esto es lo que hay que tener en cuenta

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