Beneficios de Implementar un Modelo de Gestión de la Rentabilidad (RAROC)

La Importancia de la Evaluación del Riesgo en la Rentabilidad (RAROC)

Los riesgos son inevitables en cualquier negocio. Una empresa saludable sin la protección adecuada puede disolverse rápidamente bajo la presión de un desastre casi catastrófico. Es por eso que es esencial que las organizaciones planifiquen lo inesperado asignando adecuadamente el capital de riesgo en toda la empresa. Las instituciones financieras realizan evaluaciones de riesgos para las unidades de negocios y asignan capital como una función creciente de estos riesgos para sus líneas de productos individuales o grupos de cuentas (agrupaciones de activos / pasivos "similares" y "similares"), cuentas y transacciones de clientes. El cálculo del rendimiento sobre el capital ajustado al riesgo (RAROC) se basa en la compensación entre el riesgo y el rendimiento. Al realizar estas evaluaciones RAROC, las instituciones pueden pronosticar sus resultados económicos, mantener la integridad financiera y aumentar la confianza entre las partes interesadas.

Usos del Modelo de Rentabilidad en el negocio (RAROC)

Además de determinar qué es financieramente necesario para mantenerse solvente, la cantidad de capital de riesgo asignado también puede servir para fines más sofisticados. Por ejemplo, los cálculos de RAROC pueden transformar la manera en que una organización mide y administra su cartera de inversiones. RAROC se puede utilizar como parte de los cuadros de mando para medir las contribuciones al valor para los accionistas, así como para compensar a la alta gerencia y al personal de ventas en función del rendimiento de líneas de negocios particulares y la contribución de grupos de infraestructura de apoyo. Si entrar o salir de un negocio en particular también se puede basar en los cálculos de RAROC.

RAROC se utiliza para ayudar a determinar el valor potencial que se crearía si se asignaran recursos adicionales a ese negocio nuevo o existente. Además, los precios de los productos y las cuentas se pueden establecer con mayor precisión utilizando RAROC.

Un desafío importante es que si la información que entra en esos modelos es incorrecta, es inoportuna o no se puede confiar, entonces esos modelos producirán resultados sin valor.

Evaluación del Riesgo vs la Rentabilidad ¿Estamos evaluando correctamente?

Los Modelos de RAROC están basados en la integración de datos

Como se indicó anteriormente, hay un valor considerable para poder ver RAROC para una línea de productos o grupo de cuentas, así como para analizar RAROC para todos los clientes que poseen una de las líneas de productos o que están dentro de un grupo de cuentas. Esto exige que RAROC se calcule en el nivel más bajo: la cuenta. Sin embargo, el sistema de rentabilidad del nivel de cuenta a menudo está separado del sistema RAROC. Además, la información del producto y de la cuenta diseminada en silos no integrados o dentro de arquitecturas de datos, aplicaciones y metodologías dispares puede inhibir una medida completa y precisa de RAROC. Esto ha inspirado a muchos bancos a comenzar a integrar y organizar sus datos a nivel de cuenta y no a nivel de producto. Organizar los datos en el nivel más bajo expande en gran medida la flexibilidad máxima para el análisis multidimensional de los resultados. Además, si todos los análisis multidimensionales se derivan de la misma base de datos, esto garantiza la facilidad de reconciliación y promueve la adopción y aceptación del usuario. El riesgo se puede medir y rastrear al nivel más apropiado: el cliente. Finalmente, una infraestructura integrada de almacenamiento de datos evita el trabajo improductivo asociado con la administración de datos replicados, así como también reduce los costos inherentes a la administración de repositorios de datos dispares y el movimiento innecesario de datos.

Componentes clave de una infraestructura de datos integrada para RAROC

A medida que aumenta el nivel de sofisticación y precisión de RAROC, existe un requisito correspondiente para obtener datos más detallados. En algún momento, se deseará una mayor frecuencia de datos de transacción detallados para disminuir la latencia de la medición. Es imperativo, por lo tanto, que la tecnología de almacenamiento de datos seleccionada pueda evolucionar para adaptarse a esta cantidad de datos. También es imperativo que la infraestructura de datos proporcione flexibilidad y escalabilidad. El almacén de datos tendrá que soportar múltiples vistas de Raroc, así como a la perfección proporcionar escalabilidad para soportar los proveedores de datos, los usuarios más sofisticados (como la complejidad de Raroc inevitablemente aumenta con el tiempo) y los propietarios de la metodología Raroc. Escala para el aumento de la complejidad de datos, consulta, el número de usuarios finales y la flexibilidad de modelado de datos son elementos críticos para la entrega de la creciente sofisticación de la metodología de Raroc y su definitiva aprobación dentro de las instituciones.