Edición especial en croata: Capítulo 06 Tomo 014 p. 11 - 25
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Document 32012O0021
2012/689/EU: Guideline of the European Central Bank of 26 September 2012 on the data quality management framework for the Centralised Securities Database (ECB/2012/21)
2012/689/UE: Orientación del Banco Central Europeo, de 26 de septiembre de 2012 , sobre el marco de gestión de la calidad de los datos para la Base de Datos Centralizada de Valores (BCE/2012/21)
2012/689/UE: Orientación del Banco Central Europeo, de 26 de septiembre de 2012 , sobre el marco de gestión de la calidad de los datos para la Base de Datos Centralizada de Valores (BCE/2012/21)
DO L 307 de 7.11.2012, p. 89–103
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Este documento se ha publicado en una o varias ediciones especiales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2022; derogado por 32022O0971
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Official Journal
|
7.11.2012 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 307/89 |
ORIENTACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 26 de septiembre de 2012
sobre el marco de gestión de la calidad de los datos para la Base de Datos Centralizada de Valores
(BCE/2012/21)
(2012/689/UE)
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y, en particular, sus artículos 5.1, 12.1 y 14.3,
Visto el Reglamento (CE) no 2533/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo (1),
Considerando lo siguiente:
|
(1) |
La Base de Datos Centralizada de Valores (CSDB, por sus siglas en inglés) es una infraestructura informática única gestionada conjuntamente por los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), incluidos los bancos centrales nacionales (BCN) de los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro que voluntariamente participen en su gestión. La CSDB almacena los datos elemento por elemento, en particular los relativos a valores, sus emisores y precios. |
|
(2) |
Los datos transmitidos a la CSDB proceden de diversas fuentes, incluidos los miembros del SEBC, ciertos proveedores de datos comerciales, fuentes gubernamentales y otras de dominio público. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que existe cierto riesgo de que los datos sean inexactos o incompletos. El sistema de la CSDB permite conciliar los datos parcialmente inconsistentes procedentes de distintas fuentes y detectar los datos que falten o sean incompletos. El sistema combina automáticamente, en la medida de lo posible, los datos coincidentes obtenidos de distintas fuentes en un único registro completo de elevada calidad. |
|
(3) |
La calidad general de los datos de la CSDB solo puede evaluarse respecto a los datos de salida, no para cada conjunto concreto de datos de entrada. Para garantizar la integridad, exactitud y consistencia de los datos de salida es preciso, en la medida de lo posible, definir un marco de gestión de la calidad de los datos (GCD) aplicable a los datos de salida de alimentación, un subgrupo de los datos de salida que pueden emplearse para la elaboración de estadísticas u otros usos. Los datos de salida de alimentación se facilitan a los BCN en el plazo de siete días hábiles desde el final de cada mes natural. |
|
(4) |
Algunos datos de salida de alimentación incluyen también campos de información, como datos de precios o ingresos, que previsiblemente fluctuarán en el tiempo. El sistema de la CSDB verifica automáticamente estos campos de información mediante la aplicación de algoritmos estadísticos. Los campos de información especificados en el anexo I para cada objetivo de GCD son los únicos sujetos a verificación por las autoridades competentes con arreglo a esta Orientación. La lista completa de los campos de información que constituyen los flujos de datos empleados figura en el anexo II. |
|
(5) |
El marco de GCD de la CSDB debe aplicarse a los datos de salida de alimentación con independencia del origen de los datos de entrada y debe establecer las responsabilidades de los BCN de la zona del euro respecto a la calidad de los datos de salida en la CSDB, así como, en su caso, las del Banco Central Europeo (BCE). |
|
(6) |
El marco de GCD de la CSDB debe basarse, en primer lugar, en objetivos de GCD que representen indicadores para evaluar la calidad de los datos de salida de alimentación y, en segundo lugar, en parámetros de la GCD que identifiquen y prioricen, para cada objetivo concreto de GCD, los datos de salida de alimentación que requieren verificación. Este marco debe basarse también en umbrales de GCD que definan el nivel mínimo de verificación aplicable para cada objetivo de GCD. |
|
(7) |
Debido a la inexistencia de datos de referencia comparativa, los objetivos de GCD no siempre identifican los errores en los datos de salida de alimentación, sino únicamente en los casos en los que es precisa la verificación manual de estos datos. |
|
(8) |
Dado que la CSDB está gestionada conjuntamente por todos los miembros del SEBC, estos deben tratar de aplicar unos mismos criterios de GCD. Por otra parte, los BCN no pertenecientes a la zona del euro están en la mejor posición para realizar la GCD sobre los datos relativos a los emisores residentes en sus respectivos Estados miembros. Aunque se reconoce que las orientaciones adoptadas por el BCE pueden no imponer ninguna obligación a los BCN no pertenecientes a la zona del euro, el artículo 5 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo es de aplicación tanto a los BCN pertenecientes a la zona del euro como a los que no pertenecen a ella. Estos últimos deben diseñar y aplicar, por tanto, todas las medidas que consideren adecuadas para realizar la GCD con arreglo a la presente Orientación. |
|
(9) |
Para mejorar la calidad de los datos de salida, la gestión de la calidad de los datos (GCD) debe tratar de identificar y corregir directamente con el proveedor de los datos de entrada los errores estructurales o recurrentes de estos. |
HA ADOPTADO LA PRESENTE ORIENTACIÓN:
Artículo 1
Definiciones
A los efectos de la presente Orientación, se entenderá por:
1) «CSDB»: la Base de Datos Centralizada de Valores establecida por el SEBC y situada en las instalaciones del BCE;
2) «datos de entrada»: los datos suministrados a la CSDB por una o más fuentes;
3) «datos de salida»: los datos automáticamente generados en la CSDB mediante la combinación de datos de entrada en un único registro completo de alta calidad;
4) «datos de salida de alimentación»: un subgrupo de los datos de salida y las características señaladas en el anexo II que sirven como datos de entrada para la elaboración de estadísticas u otros usos;
5) «Gestión de la Calidad de los Datos» o «GCD»: el aseguramiento, verificación y mantenimiento de la calidad de los datos de salida de alimentación mediante el uso y la aplicación de los objetivos, parámetros, umbrales y procedimiento de GCD;
6) «Gestión de las Fuentes de los Datos» o «GFD»: la identificación y corrección directa con un suministrador de datos de entrada de los errores recurrentes o estructurales observados en los mismos;
7) «GCD inicial»: la GCD de los datos de salida de alimentación, incluidos los correspondientes al último período, realizada mensualmente por las autoridades competentes en materia de GCD teniendo en cuenta los datos de salida de alimentación suministrados por la revisión previa al fin de mes;
8) «GCD regular»: la GCD de los datos de salida de alimentación realizada mensualmente por las autoridades competentes en materia de GCD teniendo en cuenta los datos de referencia no pertenecientes a la CSDB proporcionados por diversos flujos de datos para asegurar que la calidad de los datos de salida de la CSDB cumpla los requisitos de los datos de alimentación de la CSDB;
9) «objetivo de GCD»: una referencia comparativa para evaluar la calidad de los datos de salida de alimentación, conforme a lo especificado en el anexo I;
10) «parámetro de GCD»: un indicador estadístico que mide el nivel alcanzado para un determinado objetivo de GCD, conforme a lo especificado en el anexo I;
11) «umbral de GCD»: el nivel mínimo de trabajo de verificación que debe realizarse para cumplir los requisitos del marco de GCD para un objetivo de GCD;
12) «procedimiento de GCD»: el procedimiento técnico aplicado para la corrección de los datos de entrada con el fin de cumplir un umbral de GCD;
13) «previsión previa al fin de mes»: una actualización mensual periódica de los datos de salida y los parámetros de GCD que genera una previsión orientativa de los datos de salida correspondientes a la próxima situación de fin de mes;
14) «día hábil»: un día completo de apertura de TARGET2, conforme a lo publicado en el sitio web del BCE;
15) «verificación»: el proceso por el que las autoridades competentes en materia de GCD comprueban los datos de salida de alimentación de la CSDB y, en caso necesario, corrigen los datos de entrada de la CSDB, aplicando así el procedimiento de GCD;
16) «residente»: el significado asignado en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 2533/98.
Artículo 2
Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente orientación establece un marco para la GCD en la CSDB cuyo objeto es asegurar la integridad, exactitud y consistencia de los datos de salida de la CSDB mediante la aplicación sistemática de ciertas reglas sobre los criterios de calidad de estos datos.
2. El marco de GCD de la CSDB se basará en la GCD y en la GFD.
Artículo 3
Autoridades competentes en materia de GCD
1. Los BCN de los Estados miembros de la zona del euro en los que tenga su residencia un emisor de valores serán competentes sobre la gestión de la calidad de los datos referentes a dicho emisor.
2. El BCE será competente sobre la gestión de la calidad de los datos referentes a los emisores residentes fuera de la zona del euro, a menos que un BCN no perteneciente a la misma haya asumido esta responsabilidad respecto a los emisores residentes en ese Estado miembro.
Artículo 4
GCD y parámetros y umbrales de GCD
1. Las autoridades competentes en materia de GCD realizarán la GCD inicial y la GCD regular. Para ello, verificarán los datos de salida de alimentación, con independencia de su fuente.
2. Las autoridades competentes en materia de GCD aplicarán los parámetros de GCD con arreglo al anexo I.
3. En relación con los campos de información recogidos en el anexo I, las autoridades competentes en materia de GCD aplicarán los umbrales de GCD en un nivel que asegure la calidad de los datos de salida de alimentación con arreglo a los requisitos correspondientes a los usos de los respectivos campos de información establecidos en el anexo II.
Artículo 5
GCD inicial
1. La GCD inicial se aplicará a los objetivos de GCD 1, 2, 3 bis, 3 ter y 6, conforme a lo establecido en el anexo I.
2. El BCE facilitará la revisión previa al fin de mes con siete días hábiles de antelación al término de cada mes natural.
3. Al realizar la GCD inicial, las autoridades competentes en materia de GCD verificarán los valores atípicos estadísticos sustanciales con el fin de asegurar que una vez realizada dicha GCD inicial, los datos de salida de alimentación reflejen en la medida de lo posible los acontecimientos más recientes.
4. Las autoridades competentes en materia de GCD verificarán los datos de la revisión previa al fin de mes al término del segundo día hábil del mes natural siguiente en la medida en que, conforme a los parámetros de GCD, no se hayan alcanzado los umbrales de GCD.
5. Si no hubiera datos de referencia disponibles fuera de la CSDB, la GCD inicial se basará únicamente en la información inmediatamente disponible para la autoridad competente en materia de GCD o que pueda obtenerse fácilmente sin establecer una nueva estructura de comunicación de información.
6. Las autoridades competentes en materia de GCD corregirán los datos de entrada con arreglo al procedimiento de GCD empleando el sistema de la CSDB o proporcionando ficheros de datos de entrada al BCE, según proceda.
Artículo 6
GCD regular
1. La GCD regular se aplicará a los objetivos de GCD 3 bis, 3 ter, 4, 5 y 6, conforme a lo establecido en el anexo I.
2. Las autoridades competentes en materia de GCD realizarán la GCD regular en el plazo de un mes desde el término de cada mes natural. Las autoridades competentes en materia de GCD, teniendo en cuenta toda la información disponible en ese momento, verificarán los datos de salida de alimentación no más tarde del segundo día hábil del mes natural siguiente al mes en el que se haya realizado la GCD regular.
3. Las autoridades competentes en materia de GCD corregirán los datos de entrada con arreglo al procedimiento de GCD convenido, empleando el sistema de la CSDB o proporcionando ficheros de datos de entrada al BCE, según proceda.
Artículo 7
Tareas relacionadas con la GCD
1. Las autoridades competentes en materia de GCD identificarán todas las incidencias relativas a la GFD y las comunicarán al ECB.
2. El BCE resolverá los errores recurrentes de elevada prioridad referentes a la GFD en colaboración con las autoridades competentes en materia de GCD en el plazo de un mes desde la fecha en que le sea comunicada la incidencia relativa a la GFD.
Artículo 8
Corrección de los datos de entrada
Las autoridades competentes en materia de GCD que dispongan de datos de entrada mejorados utilizarán el sistema de la CSDB para corregir los errores y omisiones de sus datos de entrada no subsanados en el curso de la verificación prevista en el artículo 5, apartado 4.
Artículo 9
Informe anual de calidad
El Comité Ejecutivo del BCE informará anualmente al Consejo de Gobierno sobre la calidad de los datos de salida de alimentación, teniendo en cuenta las opiniones del Comité de Estadística del SEBC.
Artículo 10
Procedimiento simplificado de modificación
El Comité Ejecutivo del BCE podrá realizar modificaciones técnicas en los anexos a la presente Orientación, teniendo en cuenta las opiniones del Comité de Estadística del SEBC, siempre que no alteren el marco conceptual subyacente de la Orientación, incluida la división de funciones entre el BCE y los BCN, ni afecten sustancialmente a las obligaciones de información de las autoridades competentes en materia de GCD. El Comité Ejecutivo informará puntualmente de estas modificaciones al Consejo de Gobierno.
Artículo 11
Entrada en vigor
1. La presente Orientación entrará en vigor el 1 de noviembre de 2012.
2. La Orientación será de aplicación desde el 1 de julio de 2013.
Artículo 12
Destinatarios
La presente Orientación se dirige a todos los bancos centrales del Eurosistema.
Hecho en Fráncfort del Meno, el 26 de septiembre de 2012.
Por el Consejo de Gobierno del BCE
El Presidente del BCE
Mario DRAGHI
(1) DO L 318 de 27.11.1998, p. 8.
ANEXO I
OBJETIVOS, EJECUCIÓN, CAMPOS DE INFORMACIÓN Y UMBRALES DE GCD
|
Objetivo de GCD |
Parámetros de GCD |
Ejecución |
Campos de información de los datos de salida de alimentación |
Umbrales de GCD |
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|
Objetivo 1: Estabilidad de los datos – datos de los saldos |
Concepto:
Acontecimientos que desencadenan un cambio del índice:
Cobertura: Este parámetro de GCD cubrirá todas las participaciones en fondos de inversión, acciones y valores de deuda, incluidos certificados, cuyo vencimiento se hubiese producido con no más de tres meses de anterioridad. |
El objetivo 1 evalúa la estabilidad de los datos de los saldos. Los cambios no verificados de los campos de información de la CSDB no reducirán la cuota de datos estables más allá del umbral de GCD para cada uno de los sectores de emisores del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) (1):
|
Campos de información explícitos: fecha de emisión de la deuda, fecha de vencimiento de la deuda, moneda nominal, base de la cotización, clase de instrumento del SEC, país de residencia del emisor, clasificación del emisor conforme a la nomenclatura estadística de actividades económicas (NACE), saldo vivo y número de acciones en circulación para las acciones cotizadas. |
Saldos vivos o capitalización bursátil en euros, expresado como cuota de los datos de los saldos. |
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Objetivo 2: Exactitud de los datos – nuevas emisiones y amortizaciones; emisiones netas |
Concepto:
|
El objetivo 2 evalúa las nuevas emisiones y amortizaciones frente a los respectivos datos de los saldos. Los datos no verificados de saldo vivo de las nuevas emisiones y amortizaciones de valores de deuda expresados en porcentaje no superarán en términos netos del umbral de GCD para cada uno de los siguientes sectores de emisores del SEC:
|
Campos de información explícitos: saldo vivo. Campos de información implícitos: fecha de emisión, fecha de vencimiento, moneda nominal, base de la cotización, clasificación del instrumento en el SEC, país de residencia del emisor, sector del emisor en el SEC. |
Saldos vivos en euros, expresados como variación relativa respecto a los correspondientes datos de los saldos. |
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|
Objetivo 3 bis : Exactitud de los datos – correcta asignación de sector y extracción de datos por el emisor |
Marco conceptual:
Concepto: El parámetro identificará para cada país de residencia los instrumentos incluidos en grupos dispares y los relacionará como cuota porcentual en términos de recuento o de importes monetarios sobre el total de los instrumentos del país en cuestión. Cobertura: El parámetro cubrirá todos los instrumentos de la CSDB. |
El objetivo 3 bis evalúa la correcta identificación de la población del emisor. Si existen discrepancias sobre el emisor de un instrumento, es decir, en el caso de instrumentos incluidos en «grupos dispares», estos instrumentos no superarán el umbral de GCD. |
Campos de información explícitos: identificador de emisor empleado para la asignación de grupos. |
Saldos vivos en euros correspondientes a los instrumentos incluidos en grupos dispares, expresados como cuota porcentual del total de instrumentos. |
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Objetivo 3 ter : Exactitud de los datos – correcta asignación de sector y extracción de datos por el emisor |
Marco conceptual:
Concepto: El parámetro identificará para cada país de residencia los instrumentos incluidos en grupos aislados y los relacionará como cuota porcentual en términos de recuento o de importes monetarios sobre el total de los instrumentos del país en cuestión. Cobertura: El parámetro cubrirá todos los instrumentos de la CSDB. |
El objetivo 3 ter evalúa la correcta identificación de la población del emisor. Si existen discrepancias sobre el emisor de un instrumento, es decir, en el caso de instrumentos incluidos en «grupos aislados», estos instrumentos no superarán el umbral de GCD. |
Campos de información explícitos: identificador de emisor empleado para la asignación de grupos. |
Saldos vivos en euros correspondientes a los instrumentos incluidos en grupos aislados, expresados como cuota porcentual del total de instrumentos. |
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|
Objetivo 4: Exactitud de los datos – saldo vivo de los valores de deuda, incluidos certificados |
Concepto:
|
El objetivo 4 compara los datos de salida de la CSDB con datos externos de referencia. Las diferencias no verificadas y no explicadas entre los datos agregados de la CSDB y la información correspondiente de las estadísticas de emisiones de valores del BCE u otras referencias comparativas fiables no superarán, con sujeción a la disponibilidad de tales datos de referencia, el umbral de GCD para la misma fecha de referencia para cada uno de los siguientes sectores de emisor del Sistema Europeo de Cuentas:
|
Campos de información explícitos: saldo vivo en euros, capitalización bursátil en euros. Campos de información implícitos: fecha de emisión, fecha de vencimiento, divisa, sector del emisor en el SEC y país de residencia. |
Saldos vivos o capitalización bursátil en euros, expresados como diferencia porcentual entre la CSDB y la referencia externa. |
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|
Objetivo 5: Exactitud de los datos – capitalización bursátil de acciones |
Concepto:
|
El objetivo 5 compara los datos de salida de la CSDB con datos externos de referencia. Las diferencias no verificadas y no explicadas entre la información agregada de la CSDB y la información correspondiente de las estadísticas de emisiones de valores del BCE u otras referencias comparativas fiables no superarán, con sujeción a la disponibilidad de tales datos de referencia, el umbral de GCD para la misma fecha de referencia para cada uno de los siguientes sectores de emisor del Sistema Europeo de Cuentas:
|
Campos de información explícitos: saldo vivo en euros, número de acciones en circulación para las acciones cotizadas. Campos de información implícitos: moneda nominal, sector del emisor en el SEC, país de residencia, valor a precios corrientes para las acciones cotizadas (solo comprobación de valores atípicos). |
Saldos vivos o capitalización bursátil en euros, expresados como diferencia porcentual entre la CSDB y la referencia externa. |
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|
Objetivo 6: Exactitud de los datos-clasificación de los emisores |
Concepto: El parámetro clasificará a los emisores para cada combinación de país de residencia/sector de emisor en función de sus obligaciones totales por valores (acciones y deuda combinadas). El parámetro indicará también los cambios de rango absolutos entre distintos emisores para facilitar la identificación de valores atípicos importantes en los saldos vivos o la capitalización bursátil. El país de residencia y la clasificación del sector del emisor se verificarán hasta el umbral de GCD. Cobertura: El parámetro cubrirá todas las participaciones en fondos de inversión, acciones y valores de deuda cuyo vencimiento se hubiese producido con no más de tres meses de anterioridad. |
El objetivo 6 evalúa la clasificación estadística de los emisores. La clasificación estadística de los emisores hasta el umbral de GCD se verificará para cada uno de los siguientes sectores de emisores del SEC:
|
Sector de emisores del SEC y país de residencia. |
Saldos vivos o capitalización bursátil en euros, expresados como «capitalización», es decir, saldos vivos más capitalización bursátil por emisor. |
(1) La numeración de las distintas categorías corresponde a la establecida en la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Unión Europea [COM(2010) 774 final].
ANEXO II
FLUJOS DE DATOS Y CAMPOS DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE SALIDA DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS EN EL MARCO DE GCD
El marco de GCD incluirá los siguientes flujos de datos para distintos usos:
|
— |
flujo de datos para estadísticas externas (EXT 1.0), |
|
— |
flujo de datos de sociedades instrumentales para estadísticas sobre sociedades instrumentales (FVC 1.0), |
|
— |
flujo de datos de fondos de inversión para estadísticas sobre fondos de inversión (IF 1.0), |
|
— |
flujo de datos de tenencia de valores para estadísticas sobre tenencia de valores (SHS 1.0), |
|
— |
flujo de datos de financiación mediante deuda pública para estadísticas sobre financiación mediante deuda pública (GSF 1.0). |
Campos de información de los datos de salida de alimentación incluidos en los flujos de datos:
|
Nombre del campo de información de datos de salida de alimentación |
Descripción |
Flujo de datos aplicable |
||||
|
EXT 1.0 |
FVC 1.0 |
IF 1.0 |
SHS 1.0 |
GSF 1.0 |
||
|
Código Internacional de Identificación de Valores (ISIN) |
Identificador de valores ISIN. |
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Clase de instrumento del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) |
Clasificación del valor conforme al SEC. |
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Tipo de Deuda |
Tipo de instrumento de deuda. |
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Está en las estadísticas de emisiones de valores (SEC) |
Un campo de información que puede emplearse para identificar valores que deben incluirse en los «saldos vivos actuales» conforme a las definiciones de las estadísticas de emisiones de valores del BCE. |
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Clase suplementaria de instrumento |
Campo de información complementario que permite identificar si un instrumento debe incluirse o no en las estadísticas de emisiones de valores. Este campo de información puede tomar valores como 1 = «cupón segregado (coupon strip)», 2 = «principal segregado (principal strip)», etc. |
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Situación de seguridad |
Campo de información complementario que permite identificar si un instrumento debe incluirse o no en las estadísticas de emisiones de valores. Este campo de información puede indicar si un instrumento está vivo o no. |
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Tipo de titulización de activo |
Tipo de activo de garantía. |
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Está en la Base de Datos de Activos Admitidos |
Campo de información que indica si un instrumento está admitido como garantía de operaciones de crédito del Eurosistema. |
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Moneda nominal |
Moneda en que está denominado el instrumento (International Standards Organization (ISO) 4217). |
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√ |
√ |
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Fecha de emisión |
Fecha de entrega de los valores por el emisor al suscriptor contra el pago. Es la fecha en que los valores están por primera vez disponibles para su entrega a los inversores. Nota: En el caso de los valores segregados (strips), esta columna indica la fecha en la que se segrega el cupón o principal. |
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√ |
√ |
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Fecha de vencimiento |
Fecha de amortización efectiva del instrumento de deuda. |
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√ |
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Vencimiento residual |
Vencimiento residual de un instrumento calculado en la fecha de la población. |
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País del domicilio del emisor |
País en el que está legalmente establecido (domicilio) el emisor del valor (ISO 3166). |
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√ |
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√ |
|
Sector del emisor en el SEC |
Sector institucional del emisor conforme al SEC. |
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Clasificación del emisor en la nomenclatura estadística de actividades económicas (NACE) |
Actividad económica principal conforme a la NACE. |
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Cantidad emitida |
Importe del instrumento de deuda obtenido en la emisión (valor nominal). En caso de los valores segregados (strips), esta columna indica el importe en el que se ha retirado el cupón o principal. En el caso de los valores emitidos por tramos bajo un único código ISIN, esta columna indica la cantidad total emitida hasta el momento. La cantidad emitida está denominada en la moneda nominal. |
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Saldo vivo |
Saldo vivo en valor nominal. En el caso de los valores emitidos por tramos bajo un único código ISIN, esta columna indica la cantidad total emitida hasta el momento, neta de amortizaciones. Los valores se dan en la moneda nominal. El saldo vivo está denominado en la moneda nominal. Si falta la moneda nominal, el saldo vivo se denomina en euros. |
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Saldo vivo en euros |
Saldo vivo convertido en euros al tipo de cambio del euro frente a una moneda nominal válido en la fecha de la población. |
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Capitalización bursátil |
Última capitalización bursátil disponible. La capitalización bursátil está denominada en la moneda nominal. Si falta la moneda nominal, la capitalización bursátil se denomina en euros. |
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Rendimiento al vencimiento |
Rendimiento específico del valor al vencimiento, en términos porcentuales. |
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Denominación abreviada |
Denominación abreviada asignada por el emisor, definida en función de las características de la emisión y la información disponible. |
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Factor de cartera |
En los títulos respaldados por hipotecas, el factor de cartera o de saldo principal restante es el saldo del principal pendiente de la cartera hipotecaria subyacente al valor dividido por el saldo de principal original. |
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√ |
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Base de cotización |
Base de cotización del instrumento, por ejemplo, porcentaje del nominal (porcentaje) o moneda por acción o participación (unidades). |
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√ |
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Valor a precios corrientes |
Último precio disponible representativo del instrumento en la fecha de referencia en la base de la cotización y la moneda nominal, en su caso, del instrumento. En los valores con intereses se proporciona el precio ex cupón o precio limpio, es decir, sin intereses devengados. |
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√ |
√ |
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Tipo de valor a precios corrientes |
Naturaleza del valor a precios corrientes, es decir, si representa una valoración de mercado, estimada o por defecto. |
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Precio medio mensual |
Media de los precios normalizados del instrumento disponibles en los últimos 30 días naturales hasta la fecha de referencia en la base de la cotización y la moneda nominal, en su caso, del instrumento. |
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Tipo de amortización |
Tipo de amortización, es decir, al vencimiento, perpetua, estructurada, anual, en serie, irregular, nula, escalonada. |
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Frecuencia de amortización |
Número de amortizaciones por año de un instrumento de deuda. |
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Precio de amortización |
Precio de amortización final. |
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Intereses devengados |
Intereses devengados desde el último pago del cupón o desde la fecha de inicio del devengo. En el caso de los valores con intereses, la adición de este valor al valor a precios corrientes da lugar al denominado «precio sucio». |
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√ |
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Factor de ingresos devengados |
Factor diario de ingresos de cada valor en porcentaje, calculado desde el punto de vista del deudor. Este factor se basa en los devengos, es decir, proporcionar el efecto combinado de los intereses e ingresos devengados por diferencias entre el precio de emisión y de amortización. |
√ |
√ |
√ |
√ |
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Clase de cupón |
Clase de cupón: fijo, flotante, escalonado, etc. |
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Tipo del último cupón |
Tipo del último cupón en porcentaje por año efectivamente pagado (tipo anualizado). |
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√ |
√ |
√ |
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Fecha del último cupón |
Fecha del último cupón efectivamente pagado. Este campo de información permite identificar si el tipo del último cupón efectivamente pagado está incluido o no en el período informado. |
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√ |
√ |
√ |
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Frecuencia del último cupón |
Frecuencia al año de pago del tipo del último cupón: «anual» se convierte en AN, «semianual» en SA, etc. |
√ |
√ |
√ |
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Importe del dividendo |
Importe del último pago de dividendos por acción (en la clase del importe de dividendo) antes de impuestos (dividendo bruto). |
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Tipo de importe del dividendo |
El importe del dividendo por acción puede estar denominado en la moneda del dividendo o en un número de acciones. |
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Moneda del dividendo |
Código ISO 4217 de la moneda del último pago de dividendo. |
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Fecha de liquidación de dividendos |
Fecha de liquidación del último pago de dividendo. Este campo de información permite identificar si el importe del dividendo pagado está incluido o no en el período del que se informa. |
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Factor del último desdoblamiento |
Desdoblamiento y retirada de acciones. |
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Fecha del último desdoblamiento |
Fecha desde la que surte efecto el desdoblamiento de acciones. |
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