Kentän koodi

Asetuksen (EU) 2017/2402 artikla

Kentän nimi

Ilmoitettava sisältö

Lisätiedot

STSSY1

27 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

Ensimmäinen yhteyspiste

Ensimmäiseksi yhteyspisteeksi nimetyn yhteisön oikeushenkilötunnus (LEI) ja asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen nimi.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.2 kohta.

STSSY2

–

Ilmoituksen päivämäärä

Päivä, jona ilmoitus on annettu ESMAlle.

–

STSSY3

–

Välineen tunnistekoodi

Kansainvälinen arvopaperin tunnistekoodi (ISIN) tai -koodit (jos olemassa). Jos ISIN-koodia ei ole, mikä tahansa muu arvopaperin yksilöivä koodi (mukaan lukien luottoriskin vaihtolainat), jos sellainen on saatavilla.

Jos saatavilla delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 olevassa 3.1 kohdassa.

STSSY4

–

Oikeushenkilötunnus (LEI)

Alullepanijan (alullepanijoiden) ja järjestäjän (järjestäjien) sekä, jos saatavilla, alkuperäisen luotonantajan (alkuperäisten luotonantajien) ja erillisyhtiön (erillisyhtiöiden) LEI.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 9 oleva 4.2 kohta.

STSSY5

31 artiklan 3 kohta

Suojan myyjä

Alkuperäisen suojan myyjän (alkuperäisten suojan myyjien) LEI, nimi ja sijoittautumismaa sekä toimivaltaisen viranomaisen nimi.

–

STSSY6

–

Ilmoituksen tunniste

Päivityksestä ilmoitettaessa yksilöllinen viitenumero, jonka ESMA on antanut aikaisemmalle YLS-ilmoitukselle.

–

STSSY7

–

Yksilöllinen tunniste

Yksilöllinen tunniste, jonka raportoiva yhteisö on antanut delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

–

STSSY8

–

Arvopaperistamisrekisteri

Rekisteröidyn arvopaperistamisrekisterin nimi (tarvittaessa).

–

STSSY9

18 artiklan toinen alakohta ja 27 artiklan 3 kohta

Sijoittautumismaa

Alullepanijan (alullepanijoiden), järjestäjän (järjestäjien), alkuperäisen luotonantajan (alkuperäisten luotonantajien) ja erillisyhtiön (erillisyhtiöiden) sijoittautumismaa.

–

STSSY10

–

Synteettisen arvopaperistamisen luokitus

Synteettisen arvopaperistamisen tyyppi:

–

STSSY11

–

Synteettinen arvopaperistaminen, jossa takauksen luonteinen luottosuoja

Suojan myyjän nimi (valtion laitos tai ylikansallinen laitos, jonka riskipaino on 0 %).

–

STSSY12

–

Käytetty luottosuojasopimus

Käytetyn luottosuojasopimuksen tyyppi:

–

STSSY13

–

Arvopaperistettujen vastuiden luokitus

Arvopaperistettujen vastuiden tyyppi, mukaan lukien:

–

STSSY14

–

Liikkeeseenlaskupäivä

Liiketoimen sulkemispäivä ja, jos se ei ole sama, päivä, jona suojasopimus tulee voimaan.

–

STSSY15

27 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

Toimiluvan saanut tarkastava kolmas osapuoli – lausuma

Jos toimiluvan saanut kolmas osapuoli on tarjonnut YLS-tarkastuspalveluja asetuksen (EU) 2017/2402 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti, lausuma siitä, että kyseinen toimiluvan saanut kolmas osapuoli on vahvistanut YLS-kriteerien noudattamisen.

–

STSSY16

27 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

Toimiluvan saanut tarkastava kolmas osapuoli –sijoittautumismaa

Jos toimiluvan saanut kolmas osapuoli on tarjonnut YLS-tarkastuspalveluja asetuksen (EU) 2017/2402 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti, kyseisen kolmannen osapuolen nimi ja sijoittautumismaa.

–

STSSY17

27 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

Toimiluvan saanut tarkastava kolmas osapuoli – toimivaltainen viranomainen

Jos toimiluvan saanut kolmas osapuoli on tarjonnut YLS-tarkastuspalveluja asetuksen (EU) 2017/2402 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti, toimiluvan antaneen toimivaltaisen viranomaisen nimi.

–

STSSY18

27 artiklan 5 kohta

YLS-asema

Tarvittaessa alullepanijan antama perusteltu ilmoitus siitä, että synteettistä arvopaperistamista ei enää katsota YLS-arvopaperistamiseksi.

–

Kentän koodi

Asetuksen (EU) 2017/2402 artikla

Kentän nimi

Vahvistus

Lyhyt selvitys

Yksityiskohtainen selvitys

Ilmoitettava sisältö

Lisätiedot

STSSY19

26 b artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

Alullepanija on unionissa valvottu yhteisö

√

Vahvistus, jonka mukaan alullepanija on unionissa toimiluvan tai muun luvan saanut yhteisö.

–

STSSY20

26 b artiklan 1 kohdan toinen alakohta

Alullepanija soveltaa kolmannen osapuolen vastuukäytäntöjä

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan alullepanija, joka on hankkinut kolmannen osapuolen vastuut omaan lukuunsa ja sen jälkeen arvopaperistanut ne, soveltaa kyseisiin vastuisiin sovellettavia luottoja, perintää, velanhoitokyvyn palauttamista ja velanhoitoa koskevia käytäntöjä, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin käytännöt, joita alullepanija soveltaa sellaisten vastaavien vastuiden yhteydessä, joita ei ole hankittu.

–

STSSY21

26 b artiklan 2 kohta

Arvopaperistettujen vastuiden alullepano

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan arvopaperistetut vastuut ovat peräisin alullepanijan ydinliiketoiminnasta.

–

STSSY22

26 b artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

Alullepanijan varat ovat taseessa liiketoimen sulkemisajankohtana

√

Vahvistus, jonka mukaan arvopaperistetut vastuut ovat liiketoimen sulkemisajankohtana kirjattuina alullepanijan tai alullepanijan kanssa samaan ryhmään kuuluvan yhteisön taseeseen.

–

STSSY23

26 b artiklan 3 kohdan toinen alakohta

Ryhmäluokka

√

Kenttää STSSY22 sovellettaessa vahvistetaan, kumpaa seuraavista kahdesta ryhmästä tarkoitetaan:

–

STSSY24

26 b artiklan 4 kohta

Ei muuta alullepanijan vastuiden suojaa

√

Vahvistus, jonka mukaan alullepanija ei suojaudu arvopaperistamisen kohteena olevien vastuiden luottoriskille altistumiselta muuten kuin luottosuojasopimuksesta saatavan suojan avulla.

–

STSSY25

26 b artiklan 5 kohta

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 249 artiklan mukainen luottosuojasopimus

√

Vahvistus siitä, että luottosuojasopimus on asetuksen (EU) N:o 575/2013 249 artiklassa vahvistettujen luottoriskin vähentämistä koskevien sääntöjen mukainen.

–

STSSY26

26 b artiklan 5 kohta

Luottosuojasopimuksessa noudatetaan muita luottoriskin vähentämistä koskevia sääntöjä

√

Jos asetuksen (EU) N:o 575/2013 249 artiklaa ei voida soveltaa, lyhyt selvitys siitä, miten varmistetaan sellaisten vaatimusten noudattaminen, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin kyseisessä artiklassa säädetyt vaatimukset.

–

STSSY27

26 b artiklan 6 kohdan a alakohta

Vahvistusilmoitukset ja takuut – Laillinen omistusoikeus arvopaperistettuihin vastuisiin

√

Lyhyt selvitys alullepanijan vahvistusilmoituksista ja takuista, joiden mukaan alullepanijalla tai alullepanijan kanssa samaan ryhmään kuuluvalla yhteisöllä on täysi laillinen ja voimassa oleva omistusoikeus arvopaperistettuihin vastuisiin ja niiden liitännäisoikeudet.

–

STSSY28

26 b artiklan 6 kohdan b alakohta

Vahvistusilmoitukset ja takuut – Alullepanija säilyttää arvopaperistettujen vastuiden luottoriskin

√

Lyhyt selvitys alullepanijan vahvistusilmoituksista ja takuista, joiden mukaan, jos alullepanija on asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määritelty luottolaitos tai direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 1 alakohdassa määritelty vakuutusyritys, alullepanija tai yhteisö, joka on konsolidoidun valvonnan kohteena, säilyttää arvopaperistettujen vastuiden luottoriskin taseessaan.

–

STSSY29

26 b artiklan 6 kohdan c alakohta

Vahvistusilmoitukset ja takuut – Vastuun kelpoisuusvaatimusten täyttyminen

√

Lyhyt selvitys alullepanijan vahvistusilmoituksista ja takuista, joiden mukaan jokainen arvopaperistettu vastuu täyttää kelpoisuusvaatimukset ja kaikki arvopaperistamista koskeviin asiakirjoihin sisältyvän luottosuojasopimuksen mukaiset luottosuojamaksun ehdot, asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luottotapahtuman toteutumista lukuun ottamatta, sinä päivänä, kun arvopaperistettu vastuu sisällytetään arvopaperistettuun salkkuun.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.8 kohta.

STSSY30

26 b artiklan 6 kohdan d alakohta

Vahvistusilmoitukset ja takuut – Laillinen ja täytäntöönpanokelpoinen velvoite velallista kohtaan

√

Lyhyt selvitys alullepanijan vahvistusilmoituksista ja takuista, joiden mukaan alullepanijan saatavilla olevien tietojen perusteella jokaista arvopaperistettua vastuuta koskeva sopimus sisältää laillisen, voimassa olevan, sitovan ja täytäntöönpanokelpoisen velvoitteen, jonka nojalla velallisen on maksettava kyseisessä sopimuksessa määritetyt summat.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.8 kohta.

STSSY31

26 b artiklan 6 kohdan e alakohta

Vahvistusilmoitukset ja takuut – Luotonmyöntämiskriteerit

√

Lyhyt selvitys alullepanijan vahvistusilmoituksista ja takuista, joiden mukaan arvopaperistetut vastuut täyttävät luotonmyöntämiskriteerit, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin yleiset luotonmyöntämiskriteerit, joita alullepanija soveltaa samankaltaisten arvopaperistamattomien vastuiden yhteydessä.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.8 kohta.

STSSY32

26 b artiklan 6 kohdan f alakohta

Vahvistusilmoitukset ja takuut – Velalliset eivät riko olennaisesti tai laiminlyö velvollisuuttaan

√

Lyhyt selvitys alullepanijan vahvistusilmoituksista ja takuista, joiden mukaan alullepanijan saatavilla olevien tietojen perusteella kukaan velallisista ei riko olennaisesti tai laiminlyö mitään arvopaperistettua vastuuta koskevaa velvollisuuttaan sinä päivänä, kun kyseinen arvopaperistettu vastuu sisällytetään arvopaperistettuun salkkuun.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.8 kohta.

STSSY33

26 b artiklan 6 kohdan g alakohta

Vahvistusilmoitukset ja takuut – Liiketoimea koskevissa asiakirjoissa ei ole virheellisiä tietoja

√

Lyhyt selvitys alullepanijan vahvistusilmoituksista ja takuista, joiden mukaan alullepanijan saatavilla olevien tietojen perusteella liiketoimea koskevat asiakirjat eivät sisällä mitään virheellisiä tietoja arvopaperistettujen vastuiden yksityiskohdista.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.8 kohta.

STSSY34

26 b artiklan 6 kohdan h alakohta

Vahvistusilmoitukset ja takuut – Arvopaperistettujen vastuiden täytäntöönpanokelpoisuus tai perittävyys

√

Lyhyt selvitys alullepanijan vahvistusilmoituksista ja takuista, joiden mukaan kun liiketoimi suljetaan tai kun arvopaperistettu vastuu sisällytetään arvopaperistettuun salkkuun, velallisen ja alkuperäisen luotonantajan välillä kyseisestä arvopaperistetusta vastuusta tehtyä sopimusta ei ole muutettu tavalla, joka olisi vaikuttanut kyseisen arvopaperistetun vastuun täytäntöönpanokelpoisuuteen tai perittävyyteen.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.8 kohta.

STSSY35

26 b artiklan 7 kohdan ensimmäinen alakohta

Kelpoisuusvaatimuksissa ei sallita arvopaperistettujen vastuiden aktiivista salkunhoitoa

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan arvopaperistetut vastuut täyttävät ennalta määritellyt, selkeät ja dokumentoidut kelpoisuusvaatimukset, joissa ei sallita kyseisten vastuiden aktiivista, harkinnanvaraista salkunhoitoa.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2 jakso.

STSSY36

26 b artiklan 7 kohdan toinen alakohta

Aktiivisen salkunhoidon kieltoa koskeva vapautus

√

Kenttää STSSY35 sovellettaessa lyhyt selvitys, jonka mukaan vahvistusilmoitukset tai takuiden vastaiset vastuut on korvattu toisilla tai, jos arvopaperistaminen sisältää täydennysjakson, määritetyt täydennysehdot täyttävien vastuiden lisäämistä ei katsota aktiiviseksi salkunhoidoksi.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2 jakso.

STSSY37

26 b artiklan 7 kohdan kolmas alakohta

Kelpoisuusvaatimukset täytetään kaikkien liiketoimen sulkemispäivän jälkeen lisättyjen vastuiden osalta

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan kaikkien liiketoimen sulkemispäivän jälkeen lisättyjen vastuiden osalta täytetään kelpoisuusvaatimukset, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin alkuperäisten arvopaperistettujen vastuiden valinnassa sovelletut vaatimukset.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2 jakso.

STSSY 38

26 b artiklan 7 kohdan neljännen alakohdan a alakohta

Vastuu on maksettu kokonaan takaisin

√

Jos arvopaperistettu vastuu on tarkoitus poistaa liiketoimesta, lyhyt selvitys siitä, että se on maksettu kokonaan takaisin tai se on muutoin erääntynyt.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2 jakso.

STSSY 39

26 b artiklan 7 kohdan neljännen alakohdan b alakohta

Arvopaperistetut vastuut on luovutettu

√

Jos arvopaperistettu vastuu on tarkoitus poistaa liiketoimesta, lyhyt selvitys siitä, että vastuu on luovutettu osana alullepanijan tavanomaista liiketoimintaa, edellyttäen, että tällainen luovutus ei ole asetuksen (EU) N:o 575/2013 250 artiklassa tarkoitettua epäsuoraa tukea.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2 jakso.

STSSY 40

26 b artiklan 7 kohdan neljännen alakohdan c alakohta

Muutos ei ole luottovetoinen

√

Jos arvopaperistettu vastuu on tarkoitus poistaa liiketoimesta, lyhyt selvitys siitä, että vastuu on sellaisen muutoksen kohteena, joka ei ole luottovetoinen, kuten velan jälleenrahoitus tai uudelleenjärjestely, ja joka tapahtuu osana kyseisen arvopaperistetun vastuun tavanomaista hallinnointia.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2 jakso.

STSSY 41

26 b artiklan 7 kohdan neljännen alakohdan d alakohta

Kelpoisuusvaatimukset eivät täyty

√

Jos arvopaperistettu vastuu on tarkoitus poistaa liiketoimesta, lyhyt selvitys siitä, että se ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia sillä hetkellä, kun se sisällytettiin liiketoimeen.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2 jakso.

STSSY 42

26 b artiklan 8 kohdan ensimmäinen alakohta

Varojen homogeenisuus

√

Yksityiskohtainen selvitys, jonka mukaan arvopaperistamisen vakuutena on sellaisten arvopaperistettujen vastuiden kanta, jotka ovat omaisuuserätyypiltään homogeenisiä. Tätä varten on viitattava komission delegoituun asetukseen (EU) 2019/1851 (2).

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.7 kohta.

STSSY 43

26 b artiklan 8 kohdan ensimmäinen alakohta

Vain yksi omaisuuserätyyppi

√

Yksityiskohtainen selvitys, jonka mukaan arvopaperistettujen vastuiden kannassa on vain yhtä omaisuuserätyyppiä.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.7 kohta.

STSSY 44

26 b artiklan 8 kohdan toinen alakohta

Sopimusperusteisesti sitovat ja täytäntöönpanokelpoiset velvoitteet

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan kentässä STSSY42 tarkoitettujen arvopaperistettujen vastuiden on sisällettävä sopimusperusteisesti sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia velvoitteita, joihin liittyy täysimääräinen takautumisoikeus velallisten ja tilanteen mukaan takaajien suhteen.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.7 kohta.

STSSY 45

26 b artiklan 8 kohdan kolmas alakohta

Määräajoin määritelty maksu

√

Yksityiskohtainen selvitys, jonka mukaan kentässä STSSY42 tarkoitetuilla arvopaperistetuilla vastuilla on määräajoin määriteltyjä maksuvirtoja, joiden maksuerien määrät saattavat vaihdella ja jotka liittyvät vuokra-, pääoma- tai korkomaksuihin tai mahdolliseen muuhun oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, joihin kyseiset maksut perustuvat.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.7 kohta.

STSSY 46

26 b artiklan 8 kohdan kolmas alakohta

Omaisuuserien myynnistä saatava tulo

√

Yksityiskohtainen selvitys siitä, voivatko kentässä STSSY42 tarkoitetut arvopaperistetut vastuut myös tuottaa rahoitettujen tai vuokrattujen omaisuuserien myynnistä saatavaa tuloa ja millä tavoin.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.7 kohta.

STSSY 47

26 b artiklan 8 kohdan neljäs alakohta

Ei siirtokelpoisia arvopapereita

√

Yksityiskohtainen selvitys, jonka mukaan arvopaperistettuihin vastuisiin ei sisälly muita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (3) 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdassa määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita kuin yrityslainoja, joita ei ole listattu kauppapaikalla.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.7 kohta.

STSSY 48

26 b artiklan 9 kohta

Ei uudelleenarvopaperistamista

√

Vahvistus siitä, että arvopaperistetut vastuut eivät sisällä arvopaperistamispositioita.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2 kohta.

STSSY 49

26 b artiklan 10 kohdan ensimmäinen alakohta

Mahdollisille sijoittajille ilmoitettavat luotonmyöntämiskäytännöt

√

Vahvistus, jonka mukaan luotonmyöntämiskäytännöt, joiden nojalla arvopaperistetut vastuut ovat syntyneet, sekä olennaiset muutokset aikaisempiin käytäntöihin nähden on ilmoitettu ilman aiheetonta viivästystä täysimääräisesti mahdollisille sijoittajille.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.7 kohta.

STSSY 50

26 b artiklan 10 kohdan ensimmäinen alakohta

Täysimääräinen takautumisoikeus velalliselle

√

Vahvistus, jonka mukaan arvopaperistetut vastuut on merkitty niin, että niihin liittyy täysimääräinen takautumisoikeus velalliselle, joka ei ole erillisyhtiö.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.7 kohta.

STSSY 51

26 b artiklan 10 kohdan ensimmäinen alakohta

Luotonmyöntämiskäytännöt – Ei kolmansia osapuolia

√

Vahvistus, jonka mukaan mikään kolmas osapuoli ei ole osallisena luotto- tai merkintäpäätöksissä, jotka koskevat arvopaperistettuja vastuita.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.7 kohta.

STSSY 52

26 b artiklan 10 kohdan toinen alakohta

Luotonmyöntämiskäytännöt – Asuntolainat

√

Jos kyse on arvopaperistamisista, joissa kohteena olevat vastuut ovat asuntolainoja, vahvistus, jonka mukaan lainakanta ei sisällä lainoja, joita on markkinoitu ja jotka on merkitty olettaen, että lainan hakijalle tai tapauksen mukaan välittäjille on annettu tieto siitä, että lainanantaja ei välttämättä tarkista toimitettuja tietoja.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.7 kohta.

STSSY 53

26 b artiklan 10 kohdan kolmas alakohta

Luotonmyöntämiskäytännöt – Lainanottajan arviointi

√

Vahvistus, jonka mukaan lainanottajan luottokelpoisuuden arviointi täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY (4) 8 artiklassa tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/17/EU (5) 18 artiklan 1–4 kohdassa, 5 kohdan a alakohdassa ja 6 kohdassa säädetyt vaatimukset tai tarpeen mukaan kolmansien maiden vastaavat vaatimukset.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.7 kohta.

STSSY 54

26 b artiklan 10 kohdan neljäs alakohta

Alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan asiantuntemus

√

Vahvistus, jonka mukaan alullepanijalla tai alkuperäisellä luotonantajalla on asiantuntemusta arvopaperistettuja vastuita luonteeltaan vastaavien vastuiden alullepanosta.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.7 kohta.

STSSY 55

26 b artiklan 11 kohdan a alakohta

Ei maksukyvyttömyystilassa olevia vastuita

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan arvopaperistetut vastuut eivät valinta-ajankohtana sisällä asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja maksukyvyttömyystilassa olevia vastuita tai saatavia luottohäiriöiseltä velalliselta tai takaajalta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella on todettu maksukyvyttömäksi tai jonka velkojille tuomioistuin on myöntänyt lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei saa hakea muutosta, tai merkittävän korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaiminlyönnin seurauksena taikka jonka järjestämättömät vastuut ovat olleet uudelleenjärjestelyn kohteena arvopaperistettujen vastuiden valintapäivää edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi jos i) uudelleenjärjesteltyyn arvopaperistettuun vastuuseen ei ole kertynyt uusia maksurästejä sitten uudelleenjärjestelypäivän, jolloin uudelleenjärjestelyn on täytynyt tapahtua vähintään vuosi ennen arvopaperistettujen vastuiden valintapäivää, tai jos ii) alullepanijan asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja e alakohdan i alakohdan mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään nimenomaisesti uudelleenjärjesteltyjen arvopaperistettujen vastuiden osuus, uudelleenjärjestelyn ajankohta ja tarkat tiedot uudelleenjärjestelystä sekä vastuiden kehitys sitten uudelleenjärjestelypäivän. Jos jompaakumpaa näistä kahdesta poikkeuksesta sovelletaan, se on perusteltava lyhyesti.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.8 kohta.

STSSY 56

26 b artiklan 11 kohdan b alakohta

Ei negatiivisia luottotietoja

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan arvopaperistetut vastuut eivät valinta-ajankohtana sisällä asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja maksukyvyttömyystilassa olevia vastuita tai saatavia luottohäiriöiseltä velalliselta tai takaajalta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella oli tapauksen mukaan arvopaperistetun vastuun alullepanoajankohtana merkitty julkiseen luottorekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot, tai, jos tällaista julkista luottorekisteriä ei ole, muuhun luottorekisteriin, joka on alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla.

–

STSSY 57

26 b artiklan 11 kohdan c alakohta

Maksujen suorittamatta jättämisen riski ei ole suurempi kuin arvopaperistamattomien vastuiden osalta

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan arvopaperistetut vastuut eivät valinta-ajankohtana sisällä asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja maksukyvyttömyystilassa olevia vastuita tai saatavia luottohäiriöiseltä velalliselta tai takaajalta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella on saanut luottoluokituksen tai luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin alullepanijan hallussa olevien vertailukelpoisten arvopaperistamattomien vastuiden osalta.

–

STSSY 58

26 b artiklan 12 kohta

Vähintään yksi maksu suoritettu arvopaperistettujen vastuiden sisällyttämisajankohtana

√

Vahvistus, jonka mukaan arvopaperistettujen vastuiden sisällyttämisajankohtana velalliset ovat suorittaneet vähintään yhden maksun, paitsi jos

Jos jompaakumpaa näistä kahdesta poikkeuksesta sovelletaan, se on perusteltava lyhyesti.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.3 ja 3.4.6 kohta.

STSSY 59

26 c artiklan 1 kohta

Riskinpidättämisvaatimusten täyttäminen

√

Yksityiskohtainen selvitys siitä, miten alullepanija tai alkuperäinen luotonantaja täyttää riskinpidättämisvaatimukset asetuksen (EU) 2017/2402 6 artiklan mukaisesti.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 9 oleva 3.1 kohta ja liitteessä 19 oleva 3.4.3 kohta.

STSSY 60

26 c artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

Korko- ja valuuttariskien vähentäminen

√

Vahvistus, jonka mukaan

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.2 ja 3.8 kohta.

STSSY61

26 c artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

Luottosuojavakuudet ja luottosuojamaksu ilmoitetaan samassa valuutassa

√

Vahvistus, jonka mukaan vakuudet, joilla sijoittajien luottosuojasopimuksen mukaiset velvoitteet turvataan, on ilmoitettu samassa valuutassa kuin luottosuojamaksu.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.2 ja 3.8 kohta.

STSSY 62

26 c artiklan 2 kohdan toinen alakohta

Erillisyhtiön velkojen määrä on yhtä suuri tai pienempi kuin erillisyhtiön tulojen määrä

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan erillisyhtiötä hyödyntävässä arvopaperistamisessa sijoittajille suoritettavia korkomaksuja koskevien erillisyhtiön velkojen määrä on kunakin maksupäivänä yhtä suuri tai pienempi kuin erillisyhtiön tulojen määrä alullepanijalta ja mahdollisesta vakuusjärjestelystä.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.2 ja 3.8 kohta.

STSSY 63

26 c artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

Ei johdannaisia, lukuun ottamatta korko- tai valuuttariskiltä suojautumista

√

Vahvistus, jonka mukaan arvopaperistettujen vastuiden kanta ei sisällä johdannaisia, paitsi jos niiden tarkoituksena on suojautuminen arvopaperistettujen vastuiden korko- tai valuuttariskiltä.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.2 ja 3.8 kohta.

STSSY 64

26 c artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

Yhteisiin standardeihin perustuvien johdannaisten käyttö

√

Lyhyt selvitys siitä, että jos sovelletaan kentässä STSSY63 tarkoitettua poikkeusta, kaikki käytetyt johdannaiset on tehty ja dokumentoitu yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.2 ja 3.8 kohta.

STSSY 65

26 c artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

Viitearvoon sidotut korkomaksut perustuvat yleisesti käytettyihin korkoihin ilman monimutkaisia kaavoja tai johdannaisia

√

Jos on kyse liiketoimeen liittyvistä mahdollisista viitearvoon sidotuista korkomaksuista, lyhyt selvitys siitä, mihin seuraavista liiketoimeen liittyvät viitearvoon sidotut korkomaksut perustuvat:

Lyhyt selvitys, jonka mukaan arvopaperistettujen vastuiden yhteydessä suoritettavat mahdolliset viitearvoon sidotut korkomaksut perustuvat yleisesti käytettyihin markkinakorkoihin tai yleisesti käytettyihin rahoituskulut huomioiviin alakohtaisiin korkoihin, eikä kyseisten korkomaksujen perustana ole monimutkaisia kaavoja tai johdannaisia.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.2 ja 2.2.13 kohta.

STSSY 66

26 c artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

Täytäntöönpanotapahtuma, joka ei rajoita sijoittajan täytäntöönpanotoimia

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan sijoittaja voi toteuttaa täytäntöönpanotoimen, jos tapahtuu alullepanijaan liittyvä täytäntöönpanotapahtuma.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.5 kohta.

STSSY 67

26 c artiklan 4 kohdan toinen alakohta

Luottosuojasopimuksen täytäntöönpano – Erillisyhtiöön ei saa jäädä käteistä

√

Jos arvopaperistamisessa on käytetty erillisyhtiötä ja annetaan ilmoitus luottosuojasopimuksen täytäntöönpanosta tai irtisanomisesta, lyhyt selvitys, jonka mukaan erillisyhtiöön ei ole jäänyt käteistä enempää kuin mitä tarvitaan erillisyhtiön operatiivisen toiminnan varmistamiseksi, suojamaksujen suorittamiseksi maksukyvyttömyystilassa olevista arvopaperistetuista vastuista, joiden uudelleenjärjestely on vielä kesken irtisanomisajankohtana, tai asianmukaisen takaisinmaksun varmistamiseksi sijoittajille arvopaperistamista koskevien sopimusehtojen mukaisesti.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.5 kohta.

STSSY 68

26 c artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

Tappiot jaetaan etuoikeusluokan mukaisessa järjestyksessä

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan tappiot jaetaan arvopaperistamispositioiden haltijoille etuoikeusluokan mukaisessa järjestyksessä alimmasta etuoikeusluokasta alkaen.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.5 kohta.

STSSY 69

26 c artiklan 5 kohdan toinen alakohta

Vaiheittainen kuoletus

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan vaiheittaista kuoletusta sovelletaan kaikkiin etuoikeusluokkiin, jotta voidaan määritellä etuoikeusluokkien jäljellä oleva arvo kunakin maksupäivänä, ylimmästä etuoikeusluokasta alkaen.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.5 kohta.

STSSY 70

26 c artiklan 5 kohdan kolmas alakohta

Etuoikeusjärjestyksestä poikkeavat maksut

√

Poiketen siitä, mitä kentässä STSSY69 säädetään, lyhyt selvitys, jonka mukaan etuoikeusjärjestyksestä poikkeavia maksuja sisältävissä liiketoimissa on arvopaperistettujen vastuiden kehitykseen liittyviä laukaisevia tekijöitä, joiden johdosta maksujen etuoikeusjärjestys muuttaa kuoletuksen etuoikeusluokan mukaan määräytyviksi vaiheittaisiksi maksuiksi.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.5 kohta.

STSSY 71

26 c artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan a alakohta

Vastuiden kehitykseen liittyvät laukaisevat tekijät

√

Yksityiskohtainen selvitys kentässä STSSY70 tarkoitetusta pakollisesta vastuiden kehitykseen liittyvästä laukaisevasta tekijästä, joka on joko laiminlyötyjen vastuiden kumulatiivisen määrän nouseminen tai kumulatiivisten tappioiden nouseminen yli tietyn prosenttiosuuden arvopaperistetun salkun jäljellä olevasta määrästä.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.5 kohta.

STSSY 72

26 c artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan b alakohta

Vastuiden kehitykseen liittyvät laukaisevat tekijät

√

Yksityiskohtainen selvitys kentässä STSSY70 tarkoitetusta toisesta menneisyyttä tarkastelevasta kehitykseen liittyvästä laukaisevasta tekijästä.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.5 kohta.

STSSY 73

26 c artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan c alakohta

Vastuiden kehitykseen liittyvät laukaisevat tekijät

√

Yksityiskohtainen selvitys kentässä STSSY70 tarkoitetusta tulevaisuutta tarkastelevasta kehitykseen liittyvästä laukaisevasta tekijästä.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.5 kohta.

STSSY 74

26 c artiklan 5 kohdan seitsemäs alakohta

Etuoikeusluokkien kuoletuksen määrää vastaava vakuuden määrä

√

Lyhyt selvitys siitä, että kun etuoikeusluokat kuoletetaan, kyseisten etuoikeusluokkien kuoletuksen määrää vastaava vakuuden määrä palautetaan sijoittajille sillä edellytyksellä, että sijoittajat ovat asettaneet kyseisille etuoikeusluokille vakuuden.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.5 kohta.

STSSY 75

26 c artiklan 5 kohdan kahdeksas alakohta

Toteutunut luottotapahtuma ja minä tahansa maksupäivänä käytettävissä oleva luottosuojan määrä

√

Lyhyt selvitys siitä, että jos kentässä STSSY100 tai STSSY101 tarkoitettu luottotapahtuma on toteutunut arvopaperistettujen vastuiden osalta ja kyseisiä vastuita koskeva velanhoitokyvyn palauttaminen on vielä kesken, minä tahansa maksupäivänä jäljellä oleva luottosuojan määrä on vähintään yhtä suuri kuin kyseisten arvopaperistettujen vastuiden jäljellä oleva nimellisarvo, josta on vähennetty kyseisten arvopaperistettujen vastuiden osalta mahdollisesti tehdyt välimaksut.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.5 kohta.

STSSY 76

26 c artiklan 6 kohdan a alakohta

Ennenaikaista kuoletusta koskevat ehdot tai laukaisevat tekijät – Luottoluokka

√

Jos kyseessä on uudistettava arvopaperistaminen, lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskeviin asiakirjoihin sisältyvät asianmukaiset ennenaikaista kuoletusta koskevat ehdot tai uusiutumisjakson päättymisen laukaisevat tekijät, jos arvopaperistettujen vastuiden luottoluokka on laskettu ennalta määritettyyn kynnysarvoon tai sen alapuolelle.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.3 ja 2.4 kohta.

STSSY 77

26 c artiklan 6 kohdan b alakohta

Ennenaikaista kuoletusta koskevat ehdot tai laukaisevat tekijät – Tappiot

√

Jos kyseessä on uudistettava arvopaperistaminen, lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskeviin asiakirjoihin sisältyvät asianmukaiset ennenaikaista kuoletusta koskevat ehdot tai uusiutumisjakson päättymisen laukaisevat tekijät, jos tappioiden määrä on noussut suuremmaksi kuin ennalta määritetty kynnysarvo.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.3 ja 2.4 kohta.

STSSY 78

26 c artiklan 6 kohdan c alakohta

Ennenaikaista kuoletusta koskevat ehdot tai laukaisevat tekijät – Uudet vastuut

√

Jos kyseessä on uudistettava arvopaperistaminen, lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskeviin asiakirjoihin sisältyvät asianmukaiset ennenaikaista kuoletusta koskevat ehdot tai uusiutumisjakson päättymisen laukaisevat tekijät, jos ennalta määritetyn luottoluokan vaatimukset täyttävien uusien arvopaperistettujen vastuiden tuottaminen on ollut riittämätöntä tietyllä ajanjaksolla.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.3 ja 2.4 kohta.

STSSY 79

26 c artiklan 7 kohdan a alakohta

Sopimusvelvoitteet, tehtävät ja velvollisuudet – Hallinnoija

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskevissa asiakirjoissa ilmoitetaan selvästi hallinnoijan sopimusvelvoitteet, tehtävät ja velvollisuudet.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.2 kohta.

STSSY 80

26 c artiklan 7 kohdan a alakohta

Sopimusvelvoitteet, tehtävät ja velvollisuudet – Omaisuudenhoitaja

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskevissa asiakirjoissa ilmoitetaan selvästi omaisuudenhoitajan ja soveltuvilta osin muiden oheispalvelujen tarjoajien sopimusvelvoitteet, tehtävät ja velvollisuudet.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.2 kohta.

STSSY 81

26 c artiklan 7 kohdan a alakohta

Sopimusvelvoitteet, tehtävät ja velvollisuudet – Kolmannen osapuolen tarkastaja

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskevissa asiakirjoissa ilmoitetaan selvästi kentässä STSSY126 tarkoitetun kolmannen osapuolen tarkastajan sopimusvelvoitteet, tehtävät ja velvollisuudet.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.2 kohta.

STSSY 82

26 c artiklan 7 kohdan b alakohta

Palveluntarjoajien vaihtaminen maksulaiminlyönnin tai maksukyvyttömyyden vuoksi

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskevissa asiakirjoissa ilmoitetaan selvästi määräykset, joilla varmistetaan, että hallinnoija, omaisuudenhoitaja, muiden oheispalvelujen tarjoajat tai kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja vaihdetaan toisiin jonkin kyseisen palveluntarjoajan, silloin kun kyseiset palveluntarjoajat ovat eri kuin alullepanija, maksulaiminlyönnin tai maksukyvyttömyyden sattuessa niin, ettei se johda kyseisten palvelujen lopettamiseen.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.2 kohta.

STSSY 83

26 c artiklan 7 kohdan c alakohta

Hallinnointimenettelyt

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskevissa asiakirjoissa ilmoitetaan selvästi hallinnointimenettelyt, jotka koskevat arvopaperistettuja vastuita liiketoimen sulkemispäivänä ja sen jälkeen, sekä olosuhteet, joissa kyseisiä menettelyjä voidaan muuttaa.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.6 kohta.

STSSY 84

26 c artiklan 7 kohdan d alakohta

Hallinnointistandardit

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskevissa asiakirjoissa ilmoitetaan selvästi hallinnointistandardit, joita hallinnoijan on noudatettava hallinnoidessaan arvopaperistettuja vastuita koko arvopaperistamisen elinkaaren ajan.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.6 kohta.

STSSY 85

26 c artiklan 8 kohdan ensimmäinen alakohta

Hallinnoijalta vaadittava asiantuntemus

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan hallinnoijalla on asiantuntemusta arvopaperistettuja vastuita luonteeltaan vastaavien vastuiden hallinnoinnista.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.6 kohta.

STSSY 86

26 c artiklan 8 kohdan ensimmäinen alakohta

Käytössä on hyvin dokumentoituja ja asianmukaisia toimintaperiaatteita, menettelyjä sekä riskienhallinnan valvontajärjestelyjä

√

Vahvistus, jonka mukaan hallinnoijalla on käytössään vastuiden hallinnointiin liittyviä hyvin dokumentoituja ja asianmukaisia toimintaperiaatteita, menettelyjä sekä riskienhallinnan valvontajärjestelyjä.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.6 kohta.

STSSY 87

26 c artiklan 8 kohdan toinen alakohta

Hallinnointimenettelyt, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin hallinnointimenettelyt, joita sovelletaan samankaltaisten arvopaperistamattomien vastuiden yhteydessä

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan hallinnoija soveltaa arvopaperistetuissa vastuissa hallinnointimenettelyjä, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin hallinnointimenettelyt, joita alullepanija soveltaa samankaltaisten arvopaperistamattomien vastuiden yhteydessä.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.6 kohta.

STSSY 88

26 c artiklan 9 kohta

Käytössä on referenssirekisteri

√

Yksityiskohtainen selvitys siitä, miten alullepanija pitää ajan tasalla olevaa referenssirekisteriä, jolla voi aina yksilöidä arvopaperistetut vastuut.

–

STSSY 89

26 c artiklan 9 kohta

Referenssirekisteri – Sisältö

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan kentässä STSSY88 tarkoitetussa referenssirekisterissä yksilöidään referenssivelalliset, arvopaperistettujen vastuiden perusteena olevat referenssiomaisuuserät ja jokaisen arvopaperistetun vastuun suojattu, jäljellä oleva nimellisarvo.

–

STSSY 90

26 c artiklan 10 kohta

Eri sijoittajaluokkien välisten riitojen nopea ratkaiseminen

√

Vahvistus, jonka mukaan liiketoimea koskevissa asiakirjoissa on selvät määräykset, joilla edistetään eri sijoittajaluokkien välisten riitojen nopeaa ratkaisemista.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 3.4.7 ja 3.4.8 kohta.

STSSY 91

26 c artiklan 10 kohta

Erillisyhtiö – Äänestysoikeudet on määritetty selvästi

√

Jos arvopaperistamisessa hyödynnetään erillisyhtiötä, vahvistus, jonka mukaan äänioikeudet on määritetty selvästi ja kohdennettu velkakirjojen haltijoille, ja omaisuudenhoitajan sekä muiden sijoittajiin nähden luottamusvelvollisuuden alaisten yhteisöjen velvollisuudet on yksilöity selvästi.

–

STSSY 92

26 d artiklan 1 kohta

Maksukyvyttömyyttä ja tappiokehitystä koskevat historiatiedot

√

Vahvistus, jonka mukaan staattista ja dynaamista maksukyvyttömyyttä ja tappiokehitystä, kuten maksulaiminlyöntejä ja maksukyvyttömyyttä, koskevat historiatiedot (vähintään viiden vuoden ajalta) sellaisista vastuista, jotka ovat keskeisiltä osiltaan samanlaisia kuin kyseessä olevat arvopaperistettavat vastuut, sekä kyseisten tietojen tietolähteet ja perusteet väitetylle samanlaisuudelle, on asetettu mahdollisten sijoittajien saataville ennen hinnoittelua.

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteessä 19 oleva 2.2.2 kohta.

STSSY 93

26 d artiklan 2 kohta

Arvopaperistetuista vastuista poimittu otos, josta suoritetaan ulkoinen tarkastus

√

Vahvistus, jonka mukaan asianmukainen ja riippumaton taho on ennen liiketoimen sulkemista suorittanut arvopaperistetuista vastuista poimittua otosta koskevan ulkoisen tarkastuksen, jossa muun muassa tarkastetaan, että arvopaperistetut vastuut täyttävät luottosuojasopimuksen mukaisen luottosuojan edellytykset.

–

STSSY 94

26 d artiklan 3 kohta

Velan kassavirtamallin asettaminen mahdollisten sijoittajien saataville

√

Vahvistus, jonka mukaan alullepanija on ennen arvopaperistamisen hinnoittelua asettanut mahdollisten sijoittajien saataville velan kassavirtamallin, joka vastaa tarkasti sopimussuhdetta toisaalta arvopaperistettujen vastuiden ja toisaalta alullepanijan, sijoittajien, muiden kolmansien osapuolten ja mahdollisen erillisyhtiön välillä suoritettavien maksujen välillä, ja että hinnoittelun jälkeen kyseinen malli on asetettu jatkuvasti sijoittajien saataville ja pyynnöstä mahdollisten sijoittajien saataville.

–

STSSY 95

26 d artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

Asuntolainoista, autolainoista tai autoleasingsopimuksista muodostuvien arvopaperistettujen vastuiden ympäristötehokkuutta koskevien tietojen julkaiseminen

√

Jos kyse on arvopaperistamisesta, jossa kohteena olevat vastuut ovat asuntolainoja, autolainoja tai autoleasingsopimuksia, ja jollei sovelleta kentän STSSY96 poikkeusta, lyhyt selvitys, jonka mukaan alullepanija julkaisee saatavilla olevat tiedot kyseisillä asuntolainoilla, autolainoilla tai autoleasingsopimuksilla rahoitettujen omaisuuserien ympäristötehokkuudesta osana asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan nojalla julkistettavia tietoja.

–

STSSY 96

26 d artiklan 4 kohdan toinen alakohta

Poikkeus vaatimuksesta julkaista asuntolainoista, autolainoista tai autoleasingsopimuksista muodostuvien arvopaperistettujen vastuiden ympäristötehokkuutta koskevia tietoja

√

Jos alullepanija päättää poiketa kentän STSSY95 vaatimuksesta, lyhyt selvitys, jonka mukaan alullepanija julkaisee saatavilla olevat tiedot arvopaperistetuilla vastuilla rahoitettujen omaisuuserien pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin.

–

STSSY97

26 d artiklan 5 kohta

Alullepanija on vastuussa asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan noudattamisesta

√

Vahvistus, jonka mukaan alullepanija on vastuussa asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan noudattamisesta.

–

STSSY 98

26 d artiklan 5 kohta

Asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa vaaditut tiedot ovat mahdollisten sijoittajien saatavilla

√

Vahvistus, jonka mukaan asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa vaaditut tiedot asetetaan pyynnöstä mahdollisten sijoittajien saataville ennen hinnoittelua.

–

STSSY 99

26 d artiklan 5 kohta

Asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b–d alakohdassa vaaditut tiedot ovat mahdollisten sijoittajien saatavilla ainakin luonnoksena tai alustavassa muodossa

√

Vahvistus, jonka mukaan asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b–d alakohdassa vaaditut tiedot asetetaan saataville ennen hinnoittelua ainakin luonnoksena tai alustavassa muodossa, minkä jälkeen lopullinen asiakirja-aineisto asetetaan sijoittajien saataville viimeistään 15 päivän kuluttua liiketoimen sulkemisesta.

–

STSSY 100

26 e artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

Luottotapahtumat ja takausten käyttäminen

√

Jos riskin siirto tapahtuu käyttämällä takauksia, lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojasopimus kattaa ainakin asetuksen (EU) N:o 575/2013 215 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut luottotapahtumat.

–

STSSY 101

26 e artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

Luottotapahtumat ja luottojohdannaisten käyttäminen

√

Jos riskin siirto tapahtuu käyttämällä luottojohdannaisia, lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojasopimus kattaa ainakin asetuksen (EU) N:o 575/2013 216 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut luottotapahtumat.

–

STSSY 102

26 e artiklan 1 kohdan toinen alakohta

Luottosuojasopimuksen dokumentoiminen

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan kaikki luottotapahtumat on dokumentoitu.

–

STSSY 103

26 e artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

Joustotoimenpiteet eivät estä hyväksyttyjen luottotapahtumien laukaisemista

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 47 b artiklassa tarkoitetut joustotoimenpiteet, joita sovelletaan arvopaperistettuihin vastuisiin, eivät estä hyväksyttyjen luottotapahtumien laukaisemista.

–

STSSY 104

26 e artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

Todelliseen toteutuneeseen tappioon perustuva luottosuojamaksu ja tavanomaiset takaisinperintäkäytännöt ja -menetelmät

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojamaksu, joka seuraa luottotapahtuman toteutumista, lasketaan alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan todellisen toteutuneen tappion perusteella niiden asianomaisiin vastuutyyppeihin normaalisti soveltamien takaisinperintäkäytäntöjen ja -menetelmien mukaisesti ja kirjataan niiden tilinpäätöksiin maksun suoritushetken ajankohtana.

–

STSSY 105

26 e artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

Tietyn määräajan kuluessa suoritettava luottosuojamaksu

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojan loppumaksu suoritetaan tietyn määräajan kuluessa asianomaista arvopaperistettua vastuuta koskevasta velanhoitokyvyn palauttamisesta, jos velanhoitokyvyn palauttaminen on saatettu päätökseen ennen maksuaikataulun mukaista laillista maturiteettia tai luottosuojasopimuksen ennenaikaista irtisanomista.

–

STSSY 106

26 e artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua luottotapahtuman toteutumisesta suoritettava luottosuojan välimaksu

√

Jos asianomaiseen arvopaperistettuun vastuuseen liittyviä tappioita koskevaa velanhoitokyvyn palauttamista ei ole saatettu päätökseen asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun kuuden kuukauden jakson kuluessa, lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojan välimaksu suoritetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua kentissä STSSY100 ja STSSY101 tarkoitetun luottotapahtuman toteutumisesta.

–

STSSY 107

26 e artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohta

Luottosuojan välimaksu on suurempi kuin sovellettava ennakoidun tappion määrä

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojan välimaksu on vähintään yhtä suuri kuin seuraavista vaihtoehdoista suurempi:

–

STSSY 108

26 e artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

Luottosuojan välimaksun ehdot

√

Jos suoritetaan luottosuojan välimaksu, lyhyt selvitys, jonka mukaan kentässä STSSY106 tarkoitettu luottosuojan loppumaksu suoritetaan, jotta oikaistaan tappioiden välimaksu todellisiin toteutuneisiin tappioihin.

–

STSSY 109

26 e artiklan 2 kohdan neljäs alakohta

Luottosuojan väli- ja loppumaksun laskentamenetelmä

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojan väli- ja loppumaksun laskentamenetelmä on määritetty luottosuojasopimuksessa.

–

STSSY 110

26 e artiklan 2 kohdan viides alakohta

Jäljellä olevaan nimellisarvoon suhteutettu luottosuojamaksu

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojamaksu on suhteutettu vastaavan luottosuojasopimuksella suojatun arvopaperistetun vastuun jäljellä olevaan nimellisarvoon.

–

STSSY 111

26 e artiklan 2 kohdan kuudes alakohta

Luottosuojamaksun täytäntöönpanokelpoisuus

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan alullepanijan oikeus saada luottosuojamaksu on täytäntöönpanokelpoinen.

–

STSSY 112

26 e artiklan 2 kohdan kuudes alakohta

Sijoittajien luottosuojasopimuksen nojalla maksama määrä vahvistetaan luottosuojasopimuksessa

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan määrät, jotka sijoittajien on luottosuojasopimuksen nojalla maksettava, määritetään selkeästi luottosuojasopimuksessa, ja jonka mukaan ne ovat rajattuja.

–

STSSY 113

26 e artiklan 2 kohdan kuudes alakohta

Määrien laskeminen kaikissa olosuhteissa

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan määrät, jotka sijoittajien on luottosuojasopimuksen nojalla maksettava, voidaan laskea kaikissa olosuhteissa.

–

STSSY 114

26 e artiklan 2 kohdan kuudes alakohta

Luottosuojasopimuksen mukaiset sijoittajien maksuolosuhteet

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojasopimuksessa määritetään selkeästi olosuhteet, joissa sijoittajien on suoritettava maksuja.

–

STSSY 115

26 e artiklan 2 kohdan kuudes alakohta

Kolmannen osapuolen tarkastajan arvio olosuhteista, joissa sijoittajien on suoritettava maksuja

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja arvioi, ovatko luottosuojasopimuksessa määritetyt olosuhteet, joissa sijoittajien on suoritettava maksuja, toteutuneet.

–

STSSY 116

26 e artiklan 2 kohdan seitsemäs alakohta

Yksittäisen arvopaperistetun vastuun tasolla laskettava luottosuojamaksu

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojamaksun määrä lasketaan sellaisen yksittäisen arvopaperistetun vastuun tasolla, jota koskeva luottotapahtuma on toteutunut.

–

STSSY 117

26 e artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

Velanhoitokyvyn palauttamiseen käytettävän lisäajan enimmäispituuden määrittäminen

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojasopimuksessa määritetään velanhoitokyvyn palauttamiseen käytettävän lisäajan enimmäispituus niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joiden osalta asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luottotapahtuma on toteutunut mutta joiden osalta velanhoitokyvyn palauttamista ei ole saatettu päätökseen ennen maksuaikataulun mukaista laillista maturiteettia tai luottosuojasopimuksen ennenaikaista irtisanomista.

–

STSSY 118

26 e artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

Enintään kahden vuoden lisäaika

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan kentässä STSSY117 tarkoitettu lisäaika on enintään kaksi vuotta.

–

STSSY 119

26 e artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

Alullepanijan lopulliseen tappioarvioon perustuva luottosuojan loppumaksu

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojasopimuksessa määrätään, että ennen kentässä STSSY117 tarkoitetun lisäajan päättymistä suoritetaan luottosuojan loppumaksu alullepanijan sellaisen lopullisen tappioarvion perusteella, jonka alullepanija kirjaa tilinpäätökseensä kyseisenä ajankohtana sillä oletuksella, että luottosuojasopimusta ei ole eikä se kata mitään tappioita.

–

STSSY 120

26 e artiklan 3 kohdan toinen alakohta

Luottosuojasopimuksen irtisanominen

√

Jos luottosuojasopimus irtisanotaan, lyhyt selvitys, jonka mukaan velanhoitokyvyn palauttaminen jatkuu niiden jäljellä olevien luottotapahtumien osalta, jotka toteutuivat ennen irtisanomista, samalla tavoin kuin asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa esitetään.

–

STSSY 121

26 e artiklan 3 kohdan kolmas alakohta

Jäljellä olevaan nimellisarvoon perustuvat luottosuojapreemiot

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojasopimuksen nojalla maksettavat luottosuojapreemiot on sidottu arvopaperistettujen järjestettyjen vastuiden jäljellä olevaan nimellisarvoon maksuhetkellä ja niissä on otettu huomioon suojattuun etuoikeusluokkaan liittyvä riski.

–

STSSY 122

26 e artiklan 3 kohdan kolmas alakohta

Luottosuojasopimuksessa ei määrätä mekanismeista, joilla voidaan välttää tai vähentää tappioiden todellista kohdentumista sijoittajille

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojasopimuksessa ei kenttää STSSY117 sovellettaessa määrätä taatuista preemioista, heti maksettavista preemioista, hyvitysmekanismeista eikä muista mekanismeista, joilla voidaan välttää tai vähentää tappioiden todellista kohdentumista sijoittajille tai palauttaa osa maksetuista preemioista alullepanijalle liiketoimen maturiteetin jälkeen.

–

STSSY 123

26 e artiklan 3 kohdan neljäs alakohta

Heti maksettavia preemioita koskeva poikkeus

√

Poiketen siitä, mitä kentissä STSSY121 ja STSSY122 säädetään, jos takausjärjestelmästä säädetään nimenomaisesti jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä ja on saatu vastatakaus miltä tahansa asetuksen (EU) N:o 575/2013 214 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa luetellulta yhteisöltä, lyhyt selvitys, jonka mukaan heti maksettavat preemiot on sallittu edellyttäen, että valtiontukisääntöjä noudatetaan.

–

STSSY 124

26 e artiklan 3 kohdan viides alakohta

Kuvaus luottosuojapreemiosta liiketoimea koskevissa asiakirjoissa

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskevissa asiakirjoissa kuvataan, miten luottosuojapreemio ja mahdolliset velkakirjan kuponkikorot lasketaan kunkin maksupäivän osalta arvopaperistamisen koko elinkaaren aikana.

–

STSSY 125

26 e artiklan 3 kohdan kuudes alakohta

Sijoittajien oikeuksien täytäntöönpanokelpoisuus

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan sijoittajien oikeudet saada luottosuojapreemioita ovat täytäntöönpanokelpoisia.

–

STSSY 126

26 e artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

Kolmannen osapuolen tarkastajan nimeäminen ennen liiketoimen sulkemispäivää

√

Vahvistus, jonka mukaan alullepanija nimeää kolmannen osapuolen tarkastajan ennen liiketoimen sulkemispäivää.

–

STSSY 127

26 e artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

Kolmannen osapuolen tarkastajan tarkastus – Luottosuojasopimuksen ehdoissa yksilöity luottotapahtumaa koskeva ilmoitus

√

Vahvistus, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja tarkastaa jokaisesta sellaisesta arvopaperistetusta vastuusta, jonka osalta tehdään ilmoitus luottotapahtumasta, että kyseessä on luottosuojasopimuksen ehdoissa yksilöity luottotapahtuma.

–

STSSY 128

26 e artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

Kolmannen osapuolen tarkastajan tarkastus – Referenssisalkkuun sisältyvä arvopaperistettu vastuu

√

Vahvistus, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja tarkastaa jokaisesta sellaisesta arvopaperistetusta vastuusta, jonka osalta tehdään ilmoitus luottotapahtumasta, että arvopaperistettu vastuu sisältyi referenssisalkkuun ajankohtana, jona kyseinen luottotapahtuma toteutui.

–

STSSY 129

26 e artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta

Kolmannen osapuolen tarkastajan tarkastus – Kelpoisuusvaatimusten täyttäminen referenssisalkkuun sisällyttämisen ajankohtana

√

Vahvistus, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja tarkastaa jokaisesta sellaisesta arvopaperistetusta vastuusta, jonka osalta tehdään ilmoitus luottotapahtumasta, että arvopaperistettu vastuu täytti kelpoisuusvaatimukset ajankohtana, jona se sisällytettiin referenssisalkkuun.

–

STSSY 130

26 e artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohta

Kolmannen osapuolen tarkastajan tarkastus – Täydennysehtojen noudattaminen

√

Vahvistus, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja tarkastaa jokaisesta sellaisesta arvopaperistetusta vastuusta, jonka osalta tehdään ilmoitus luottotapahtumasta, että jos arvopaperistettu vastuu on lisätty arvopaperistamiseen täydennyksen seurauksena, tällainen täydennys täytti sille asetetut ehdot.

–

STSSY 131

26 e artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan e alakohta

Kolmannen osapuolen tarkastajan tarkastus – Alullepanijan tuloslaskelman kanssa yhdenmukaiset tappiot

√

Vahvistus, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja tarkastaa jokaisesta sellaisesta arvopaperistetusta vastuusta, jonka osalta tehdään ilmoitus luottotapahtumasta, että lopullisen tappion määrä on yhdenmukainen alullepanijan tuloslaskelmaan kirjaamien tappioiden kanssa.

–

STSSY 132

26 e artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan f alakohta

Kolmannen osapuolen tarkastajan tarkastus – Sijoittajille oikein kohdennetut tappiot

√

Vahvistus, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja tarkastaa jokaisesta sellaisesta arvopaperistetusta vastuusta, jonka osalta tehdään ilmoitus luottotapahtumasta, että sillä hetkellä, kun luottosuojan loppumaksu suoritetaan, arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvät tappiot on kohdennettu sijoittajille oikein.

–

STSSY 133

26 e artiklan 4 kohdan toinen alakohta

Alullepanijoista, sijoittajista ja (mahdollisesta) erillisyhtiöstä riippumaton kolmannen osapuolen tarkastaja

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja on riippumaton alullepanijasta ja sijoittajista sekä mahdollisesta erillisyhtiöstä.

–

STSSY 134

26 e artiklan 4 kohdan toinen alakohta

Kolmannen osapuolen tarkastajan nimitys ennen sulkemispäivää

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja on hyväksynyt nimityksen kolmannen osapuolen tarkastajaksi ennen liiketoimen sulkemispäivää.

–

STSSY 135

26 e artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

Kolmannen osapuolen tarkastajan otoksesta tehty tarkastus

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja suorittaa tarkastuksen otoksesta sen sijaan, että tekisi sen jokaiselle yksittäiselle arvopaperistetulle vastuulle, jolle haetaan luottosuojamaksua.

–

STSSY 136

26 e artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

Sijoittajien mahdollisuus vaatia kolmannen osapuolen tarkastajaa tarkastamaan mikä tahansa arvopaperistettu vastuu

√

Lyhyt selvitys siitä, voivatko sijoittajat pyytää, että minkä tahansa tietyn arvopaperistetun vastuun kelpoisuus tarkastetaan, jos ne eivät ole tyytyväisiä otokseen perustuvaan tarkastukseen, ja siitä, miten tätä voidaan pyytää.

–

STSSY 137

26 e artiklan 4 kohdan neljäs alakohta

Kolmannen osapuolen tarkastajan mahdollisuus saada käyttöönsä kaikki asiaankuuluvat tiedot

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan alullepanija sisällyttää liiketoimea koskeviin asiakirjoihin sitoumuksen siitä, että se toimittaa kentässä STSSY126 tarkoitetulle kolmannen osapuolen tarkastajalle kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a–f alakohdassa säädettyjen vaatimusten tarkastamiseksi.

–

STSS 138

26 e artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan a–f alakohta

Liiketoimen päättämiseen liittyvät tapahtumat

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan alullepanija ei saa päättää liiketoimea ennen sen maksuaikataulun mukaista maturiteettia muusta syystä kuin asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 5 kohdan a–f alakohdassa luetelluista tapahtumista johtuen.

–

STSS 139

26 e artiklan 5 kohdan toinen alakohta

Liiketoimea koskevat asiakirjat – Osto-optiot

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskevissa asiakirjoissa täsmennetään, sisältyykö jompikumpi asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan d ja e alakohdassa tarkoitetuista oikeuksista kyseessä olevaan liiketoimeen ja miten kyseiset oikeudet on strukturoitu.

–

STSS 140

26 e artiklan 5 kohdan kolmas alakohta

Liiketoimea koskevat asiakirjat – Time call -optiota ei ole strukturoitu sitä varten, että vältettäisiin tappioiden kohdentaminen luottokelpoisuuden parantamispositioihin

√

Sovellettaessa asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohtaa lyhyt selvitys, jonka mukaan time call -optiota (liiketoimen osto-option käyttö tietyllä hetkellä) ei ole strukturoitu sitä varten, että vältettäisiin tappioiden kohdentaminen luottokelpoisuuden parantamispositioihin tai muihin sijoittajien hallussa oleviin positioihin, eikä sitä ole strukturoitu muulla tavoin luottokelpoisuuden parantamiseksi.

–

STSS 141

26 e artiklan 5 kohdan neljäs alakohta

Time call -optio

√

Jos liiketoimeen sisältyy time call -optio, lyhyt selvitys, jonka mukaan kentissä STSS139 ja STSS140 tarkoitetut vaatimukset täytetään, mukaan lukien perustelut time call -option käytölle ja uskottava selvitys, josta käy ilmi, että kyseisen option käytön peruste ei heikennä kohteena olevien omaisuuserien laatua.

–

STSS 142

26 e artiklan 5 kohdan viides alakohta

Vastikkeellinen luottosuoja – Vakuuden palauttaminen sijoittajille etuoikeusluokan mukaisessa järjestyksessä

√

Vastikkeellisen luottosuojan tapauksessa lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojasopimuksen irtisanomisen yhteydessä vakuus palautetaan sijoittajille etuoikeusluokan mukaisessa järjestyksessä alullepanijaan sovellettavan, asiaa koskevan maksukyvyttömyyslainsäädännön säännösten mukaisesti.

–

STSS 143

26 e artiklan 6 kohta

Sijoittajien tekemä liiketoimen irtisanominen, jos alullepanija laiminlyö luottosuojapreemion maksun

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan sijoittajat eivät saa irtisanoa liiketoimea ennen sen maksuaikataulun mukaista maturiteettia mistään muusta syystä kuin siitä, että alullepanija laiminlyö luottosuojapreemion maksun tai jollakin muulla tavalla olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan.

–

STSSY 144

26 e artiklan 7 kohdan a alakohta

Sijoittajille saatavilla olevan synteettisen hintaeron määrä, joka on eritelty liiketoimea koskevissa asiakirjoissa ja ilmaistu kiinteänä prosenttiosuutena salkun jäljellä olevasta kokonaismäärästä

√

Jos alullepanija käyttää synteettistä hintaeroa, joka on saatavilla erillisenä takauksena sijoittajille, lyhyt selvitys, jonka mukaan synteettisen hintaeron määrä, jota alullepanija sitoutuu käyttämään erillisenä takauksena jokaisena maksukautena, on eritelty liiketoimea koskevissa asiakirjoissa ja ilmaistu kiinteänä prosenttiosuutena salkun jäljellä olevasta kokonaismäärästä kyseisen maksukauden alussa (kiinteä synteettinen hintaero).

–

STSSY 145

26 e artiklan 7 kohdan b alakohta

Käyttämätön synteettinen hintaero, joka palautetaan alullepanijalle

√

Jos alullepanija käyttää synteettistä hintaeroa, joka on saatavilla erillisenä takauksena sijoittajille, lyhyt selvitys, jonka mukaan synteettinen hintaero, jota ei käytetä kattamaan kunkin maksukauden aikana syntyviä luottotappioita, palautetaan alullepanijalle.

–

STSSY 146

26 e artiklan 7 kohdan c alakohta

Sisäisten luottoluokitusten menetelmää käyttävät alullepanijat – Sitoumusten kokonaismäärä vuodessa on enintään yhtä suuri kuin sääntelyn mukaisesti yhden vuoden odotettujen tappioiden määrä

√

Jos alullepanija käyttää synteettistä hintaeroa, joka on saatavilla erillisenä takauksena sijoittajille, lyhyt selvitys siitä, että kun alullepanijat käyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 143 artiklassa tarkoitettua sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä), sitoumusten kokonaismäärä vuodessa on enintään yhtä suuri kuin kaikista kyseisen vuoden arvopaperistetuista vastuista sääntelyn mukaisesti yhden vuoden aikana odotettujen tappioiden määrä, joka lasketaan mainitun asetuksen 158 artiklan mukaisesti.

–

STSSY 147

26 e artiklan 7 kohdan d alakohta

Sisäisten luottoluokitusten menetelmää käyttävät alullepanijat – Selkeästi liiketoimea koskevissa asiakirjoissa määritelty arvopaperistetun salkun yhden vuoden aikana odotettujen tappioiden laskeminen

√

Jos alullepanija käyttää synteettistä hintaeroa, joka on saatavilla erillisenä takauksena sijoittajille, lyhyt selvitys siitä, että kun alullepanijat eivät käytä asetuksen (EU) N:o 575/2013 143 artiklassa tarkoitettua IRB-menetelmää, arvopaperistetun salkun yhden vuoden aikana odotettujen tappioiden laskeminen on määriteltävä selkeästi liiketoimea koskevissa asiakirjoissa.

–

STSSY 148

26 e artiklan 7 kohdan e alakohta

Liiketoimea koskevissa asiakirjoissa vahvistetut synteettistä hintaeroa koskevat ehdot

√

Jos alullepanija käyttää synteettistä hintaeroa, joka on saatavilla erillisenä takauksena sijoittajille, lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskevissa asiakirjoissa täsmennetään asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 7 kohdassa asetetut ehdot.

–

STSS 149

26 e artiklan 8 kohdan a, b ja c alakohta

Käytetty luottosuoja

√

Lyhyt selvitys siitä, mitä seuraavista luottosuojasopimuksen muodoista noudatetaan:

–

STSSY 150

26 e artiklan 9 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

Alullepanijan täytäntöönpanokelpoinen oikeus käyttää vakuutta sijoittajien suojamaksuihin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi asianmukaisilla vakuusjärjestelyillä

√

Jos käytetään asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 8 kohdan c alakohdassa tarkoitettua luottosuojaa, yksityiskohtainen selvitys siitä, miten alullepanijalla on täytäntöönpanokelpoinen oikeus käyttää vakuutta sijoittajien suojamaksuihin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi, ja miten kyseisen oikeuden täytäntöönpanokelpoisuus varmistetaan asianmukaisilla vakuusjärjestelyillä.

–

STSSY 151

26 e artiklan 9 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

Sijoittajien oikeus saada käyttämättömät vakuudet, kun arvopaperistaminen purkautuu tai etuoikeusluokat kuoletetaan

√

Jos käytetään asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 8 kohdan c alakohdassa tarkoitettua luottosuojaa, lyhyt selvitys, jonka mukaan sijoittajilla on täytäntöönpanokelpoinen oikeus arvopaperistamisen purkauduttua tai etuoikeusluokkien kuoletuttua saada takaisin mikä tahansa vakuus, jota ei ole käytetty suojamaksuihin.

–

STSSY 152

26 e artiklan 9 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta

Arvopapereihin sijoitetut vakuudet – Liiketoimea koskevissa asiakirjoissa määritetyt kelpoisuusvaatimukset ja säilytysjärjestelyt

√

Jos käytetään asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 8 kohdan c alakohdassa tarkoitettua luottosuojaa, yksityiskohtainen selvitys siitä, miten liiketoimea koskevissa asiakirjoissa määritetään kelpoisuusvaatimukset ja säilytysjärjestelyt arvopapereille, jos vakuus on sijoitettu arvopapereihin.

–

STSSY 153

26 e artiklan 9 kohdan toinen alakohta

Sijoittajat, joita alullepanijan luottoriski koskee

√

Lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskevissa asiakirjoissa määritellään, koskeeko sijoittajia alullepanijan luottoriski.

–

STSSY 154

26 e artiklan 9 kohdan kolmas alakohta

Oikeudellisen neuvonantajan lausunto, jossa vahvistetaan luottosuojan täytäntöönpanokelpoisuus kaikilla lainkäyttöalueilla

√

Vahvistus, jonka mukaan alullepanija on hankkinut pätevältä oikeudelliselta neuvonantajalta lausunnon, jossa vahvistetaan luottosuojan täytäntöönpanokelpoisuus kaikilla asian kannalta merkityksellisillä lainkäyttöalueilla.

–

STSSY155

26 e artiklan 10 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

Laadukkaat vakuudet – 0 prosentin riskipainon vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

√

Jos luottosuoja tarjotaan asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 10 kohdan a alakohdan mukaisesti asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 2 luvussa tarkoitettuina 0 prosentin riskipainon vieraan pääoman ehtoisina arvopapereina, lyhyt selvitys, jonka mukaan kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

–

STSSY 156

26 e artiklan 10 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

Laadukkaat vakuudet – Käteisen muodossa oleva vakuus, jota säilyttää kolmannen osapuolen luottolaitos ja joka täyttää vähintään luottoluokka 3:n vaatimukset

√

Jos luottosuoja tarjotaan asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 10 kohdan b alakohdan mukaisesti, lyhyt selvitys vakuusjärjestelystä, jossa alullepanijalle ja sijoittajalle annetaan oikeus käteisen muodossa olevaan vakuuteen, jota säilyttää kolmannen osapuolen luottolaitos ja joka täyttää vähintään luottoluokka 3:n vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklassa säädetyn luottoluokitusten kuvauksen mukaisesti.

–

STSSY 157

26 e artiklan 10 kohdan toinen alakohta

Poikkeus – Käteisen muodossa oleva vakuus, jota alullepanija säilyttää

√

Jos sovelletaan poikkeusta asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 10 kohdan ensimmäisestä alakohdasta, yksityiskohtainen selvitys vakuusjärjestelystä, jossa annetaan ainoastaan alullepanijalle oikeus laadukkaaseen käteisen muodossa olevaan vakuuteen, jota alullepanija tai jokin sen sidosyhteisöistä säilyttää, ja sijoittajan suostumuksesta tähän.

–

STSSY 158

26 e artiklan 10 kohdan kolmas alakohta

Käteisen muodossa oleva vakuus, jota alullepanija säilyttää – Toimivaltaisen viranomaisen lupa

√

Yksityiskohtainen selvitys asetuksen (EU) 2017/2402 29 artiklan 5 kohdan mukaisesti nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten suostumuksesta käteisen muodossa olevaan vakuuteen, jota alullepanija tai jokin sen sidosyhteisöistä säilyttää, jos alullepanija tai jokin sen sidosyhteisöistä täyttää luottoluokka 3:n vaatimukset, edellyttäen, että voidaan esittää näyttöä markkinavaikeuksista, laitoksen jäsenvaltioon sovellettavaan luottoluokkaan liittyvistä objektiivisista esteistä tai asianomaisessa jäsenvaltiossa mahdollisesti aiheutuvista merkittävistä keskittymiin liittyvistä ongelmista, jotka johtuvat asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 10 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta vaatimuksesta täyttää vähintään luottoluokka 2:n vaatimukset.

–

STSSY 159

26 e artiklan 10 kohdan neljäs alakohta

Vakuuden siirto, jos kolmannen osapuolen luottolaitos tai alullepanija ei enää täytä vähintään edellytetyn luottoluokan vaatimuksia

√

Yksityiskohtainen selvitys siitä, miten vakuus siirretään asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 10 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti, jos käteisen muodossa olevaa vakuutta säilytti laitos, joka ei enää täytä vähintään edellytetyn luottoluokan vaatimuksia.

–

STSSY 160

26 e artiklan 10 kohdan viides alakohta

Vakuusvaatimusten noudattaminen tapauksissa, joissa sijoitetaan alullepanijan liikkeeseenlaskemiin luottoriskien vaihtolainoihin

√

Vahvistus, jonka mukaan alullepanijan liikkeeseenlaskemiin luottoriskien vaihtolainoihin sijoitetaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 218 artiklan mukaisesti.

–