Edição especial em língua croata: Capítulo 06 Fascículo 014 p. 11 - 25
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Document 32012O0021
2012/689/EU: Guideline of the European Central Bank of 26 September 2012 on the data quality management framework for the Centralised Securities Database (ECB/2012/21)
2012/689/UE: Orientação do Banco Central Europeu, de 26 de setembro de 2012 , relativa ao quadro de referência para a gestão da qualidade da Base de Dados de Informação Centralizada sobre Títulos (BCE/2012/21)
2012/689/UE: Orientação do Banco Central Europeu, de 26 de setembro de 2012 , relativa ao quadro de referência para a gestão da qualidade da Base de Dados de Informação Centralizada sobre Títulos (BCE/2012/21)
JO L 307 de 7.11.2012, p. 89–103
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Este documento foi publicado numa edição especial
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2022; revogado por 32022O0971
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Official Journal
|
7.11.2012 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 307/89 |
ORIENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL EUROPEU
de 26 de setembro de 2012
relativa ao quadro de referência para a gestão da qualidade da Base de Dados de Informação Centralizada sobre Títulos
(BCE/2012/21)
(2012/689/UE)
O CONSELHO DO BANCO CENTRAL EUROPEU,
Tendo em conta os Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu e, nomeadamente, os seus artigos 5.o-1, 12.o-1 e 14.o-3,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2533/98 do Conselho, de 23 de novembro de 1998, relativo à compilação de informação estatística pelo Banco Central Europeu (1),
Considerando o seguinte:
|
(1) |
A Base de Dados de Informação Centralizada sobre Títulos (Centralised Securities Database/CSDB) é uma infraestrutura informática única operada em conjunto pelos membros do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), nos quais se incluem os bancos centrais nacionais (BCN) dos Estados-Membros não pertencentes à área do euro que participem voluntariamente no funcionamento da CSDB. A CSDB armazena dados rubrica a rubrica (item-by-item), nomeadamente dados relativos aos títulos e aos respetivos emitentes e preços. |
|
(2) |
Os dados são recolhidos a partir de diversas fontes, nas quais se incluem membros do SEBC, determinados fornecedores de dados comerciais, fontes do domínio público e ainda fontes administrativas, sendo de seguida transmitidos à CSDB. No entanto, existe o risco de os dados de entrada não serem corretos ou estarem incompletos. O sistema da CSDB permite conciliar os dados de entrada (input data) provenientes de diferentes fontes que não sejam totalmente coerentes e detetar dados incompletos ou omissos. Tanto quanto possível, o sistema combina automaticamente num registo único completo e de elevada qualidade os dados de entrada que se sobreponham provenientes de fontes diversas. |
|
(3) |
A qualidade geral dos dados da CSDB só pode ser avaliada ao nível dos dados de saída, e não ao nível dos conjuntos individuais de dados de entrada. Para garantir, tanto quanto possível, a exaustividade, a precisão e a coerência dos dados de saída, torna-se necessário definir o quadro de referência para a gestão da qualidade dos dados (GQD) a aplicar aos dados de saída de alimentação (output feed data), um subconjunto de dados de saída que podem ser utilizados para a apoiar a produção de estatísticas ou para outros fins. Os dados de saída de alimentação são fornecidos aos BCN no prazo máximo de sete dias úteis a contar do final de cada mês. |
|
(4) |
Alguns dados de saída de alimentação incluem ainda atributos tais como preços ou informações relativas ao rendimento que se espera virem a flutuar ao longo do tempo. Estes atributos são automaticamente verificados pelo sistema CSDB através da aplicação de algoritmos estatísticos. Apenas os atributos especificados no anexo I para cada objetivo da GQD ficam sujeitos a verificação pelas autoridades competentes em conformidade com a presente orientação. A lista completa dos atributos que constituem os fluxos de dados (feeds) suportados consta do anexo II. |
|
(5) |
O quadro de GQD da CSDB deverá ser aplicável aos dados de saída de alimentação, independentemente da fonte dos dados de entrada. Deverá ainda definir as responsabilidades dos BCN e, quando for caso disso, do Banco Central Europeu (BCE), pela qualidade dos dados de saída da CSBD. |
|
(6) |
O quadro de GQD da CSDB deverá basear-se, em primeiro lugar, em objetivos de GQD que representem indicadores para a avaliação da qualidade dos dados de saída de alimentação e, em segundo lugar, em parâmetros de GQD que identifiquem e deem prioridade, no que respeita a cada objetivo de GQD, aos dados de saída de alimentação sujeitos a verificação. Deverá basear-se ainda em limiares de GQD que definam o nível mínimo de verificação a efetuar relativamente a cada objetivo de GQD. |
|
(7) |
Dada a falta de dados de referência, os objetivos de GQD nem sempre detetam erros nos dados de saída de alimentação, limitando-se a identificar os casos em que é necessária a verificação manual dos dados de saída de alimentação. |
|
(8) |
Dado que a CSDB é operada conjuntamente por todos os membros do SEBC, todos eles deverão aplicar os mesmos padrões de GQD. Além disso, os BCN não pertencentes à área do euro estão em melhor posição para realizar a gestão da qualidade dos dados relativos a emitentes que residam nos respetivos Estados-Membros. Se bem que se reconheça que as orientações adotadas pelo BCE não podem impor quaisquer obrigações aos BCN não pertencentes à área do euro, o artigo 5.o dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu aplica-se a BCN pertencentes e não pertencentes à área do euro. Os BCN deverão, por conseguinte, elaborar e implementar todas as medidas que considerem adequadas à realização da GQD em conformidade com a presente orientação. |
|
(9) |
A fim de melhorar a qualidade dos dados de saída, deverá efetuar-se uma gestão das fontes de dados (GFD) com o objetivo de se detetar e corrigir erros repetitivos e estruturais nos dados de entrada diretamente junto do fornecedor de dados, |
ADOTOU A PRESENTE ORIENTAÇÃO:
Artigo 1.o
Definições
Para efeitos da presente orientação, entende-se por:
|
1. |
«CSDB», a Base de Dados de Informação Centralizada sobre Títulos estabelecida pelo SEBC e localizada nas instalações do BCE; |
|
2. |
«dados de entrada», os dados fornecidos à CSDB por uma ou mais fontes de dados; |
|
3. |
«dados de saída», os dados que são automaticamente compilados na CSDB mediante a combinação de dados de entrada num registo único, completo e de alta qualidade; |
|
4. |
«dados de saída de alimentação», o subconjunto de dados de saída e de características enumerados no anexo II que podem ser utilizados para a apoiar a produção de estatísticas ou para outros fins; |
|
5. |
«Gestão da Qualidade dos Dados» ou «GQD», a garantia, verificação e manutenção da qualidade dos dados de saída de alimentação através da utilização e da aplicação de objetivos, parâmetros, limiares e fluxo de trabalho de GQD; |
|
6. |
«Gestão das Fontes de Dados» ou «GFD», a identificação e a correção, diretamente junto de um fornecedor de dados, de erros repetitivos e/ou estruturais existentes nos dados de entrada; |
|
7. |
«GQD inicial», a GQD dos dados de saída de alimentação, incluindo os dados relativos ao período mais recente, realizada pelas autoridades competentes de GQD com periodicidade mensal, tendo em conta os dados de saída de alimentação fornecidos pela previsão de fim de mês; |
|
8. |
«GQD regular», a GQD de dados de saída de alimentação realizada pelas autoridades competentes de GQD com periodicidade mensal, tendo em conta dados de referência externos à CSDB fornecidos por várias fontes de dados, com vista a assegurar que a qualidade dos dados de saída da CSDB satisfaz os requisitos de dados de alimentação da CSDB; |
|
9. |
«objetivo (de GQD)», a referência para a avaliação da qualidade dos dados de saída de alimentação, tal como especificado no anexo I; |
|
10. |
«parâmetro (de GQD)», o indicador estatístico que avalia o grau em que foi alcançado determinado objetivo de GQD, tal como especificado no anexo I; |
|
11. |
«limiar (de GQD)», o nível mínimo do trabalho de verificação a realizar com vista a satisfazer os requisitos do quadro de GQD para se alcançar um objetivo de GQD; |
|
12. |
«fluxo de trabalho (de GQD)», um processo técnico aplicado à correção de dados de entrada tendo em vista cumprir um limiar de GQD; |
|
13. |
«previsão de fim de mês», a atualização mensal regular dos dados de saída e dos parâmetros de GQD que fornece uma estimativa aproximada de dados de saída no final do mês seguinte; |
|
14. |
«dia útil», um dia completo em que o Target2 esteja aberto, conforme lista publicada no sítio web do BCE; |
|
15. |
«verificação», o processo mediante o qual as autoridades competentes de GQD verificam os dados de saída de alimentação da CSDB e, se necessário, corrigem os dados de entrada na CSDB, aplicando para este efeito o fluxo de trabalho de GQD; |
|
16. |
«residente», um residente na aceção do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 2533/98. |
Artigo 2.o
Objeto e âmbito de aplicação
1. A presente orientação estabelece um quadro de referência para a GQD na CSDB, com o objetivo garantir a exaustividade, a precisão e a coerência dos dados de saída na CSDB mediante a aplicação coerente de regras sobre os padrões de qualidade aplicáveis a esses dados.
2. O quadro de referência de GQD da CSDB baseia-se na GQD e na GFD.
Artigo 3.o
Autoridades competentes para efetuar a GQD
1. O BCN do Estado-Membro da área do euro em que um emitente de títulos seja residente é competente para efetuar a GQD respeitante a esse emitente.
2. O BCE é competente para a GQD relativos aos emitentes residentes fora da área do euro, a menos que um BCN não pertencente à área do euro tenha aceitado a responsabilidade pela GQD relativamente aos emitentes residentes no respetivo Estado-Membro.
Artigo 4.o
GQD, parâmetros de GQD e limiares de GQD
1. As autoridades competentes de GQD devem realizar a GQD inicial e as GQD regulares. Para este efeito, devem proceder à verificação dos dados de saída de alimentação, independentemente da respetiva fonte.
2. As autoridades competentes de GQD devem aplicar os parâmetros de GQD em conformidade com o disposto no anexo I.
3. No que respeita aos atributos previstos no anexo I, as autoridades competentes de GQD devem aplicar limiares de GQD a um nível que garanta a qualidade dos dados de saída de alimentação em conformidade com os requisitos de apoio aos usos destes atributos, tal como estabelecidos no anexo II.
Artigo 5.o
GQD inicial
1. A GQD inicial é aplicável aos objetivos de GQD 1, 2, 3a, 3b e 6, tal como especificado no anexo I.
2. O BCE deve disponibilizar a previsão de fim de mês no prazo de sete dias úteis antes do final de cada mês.
3. Ao realizar a GQD inicial, as autoridades competentes de GQD devem verificar a existência de aberrações estatísticas substanciais para garantir que, depois de realizada a GQD inicial, os dados de saída de alimentação refletem, tanto quanto possível, os desenvolvimentos mais recentes.
4. As autoridades competentes de GQD devem verificar os dados de previsão de fim de mês até ao final do segundo dia útil do mês subsequente, na medida em que os limiares de GQD não tenham sido atingidos de acordo com os respetivos parâmetros.
5. Quando não existam dados de referência disponíveis fora da CSDB, a GQD inicial deve recorrer unicamente a informação que esteja permanentemente acessível à autoridade competente de GQD ou que possa ser facilmente obtida sem a criação de novas estruturas de prestação de informação.
6. As autoridades competentes de GQD devem corrigir os dados de entrada de acordo com o fluxo de trabalho de GQD, utilizando o sistema CSDB ou fornecendo ficheiros de dados de entrada ao BCE, consoante o necessário.
Artigo 6.o
GQD regular
1. A GQD regular é aplicável aos objetivos de GQD 3a, 3b 4, 5 e 6, tal como especificado no anexo I.
2. As autoridades competentes de GQD devem realizar a GQD regular no prazo de um mês a contar do final de cada mês. Devem verificar os dados de saída de alimentação, tendo em conta toda a informação correntemente disponível, o mais tardar até ao final do segundo dia útil do mês subsequente àquele em que se realizar a GQD regular.
3. As autoridades competentes de GQD devem corrigir os dados de entrada de acordo com o fluxo de trabalho de GQD acordado, utilizando o sistema CSDB ou fornecendo ficheiros de dados de entrada ao BCE, consoante o necessário.
Artigo 7.o
Funções relacionadas com a GFD
1. As autoridades competentes de GQD devem identificar e reportar ao BCE eventuais problemas de GFD.
2. O BCE deve corrigir os erros de alta prioridade repetitivos respeitantes à GFD em cooperação com as autoridades competentes de GQD pertinentes no prazo de um mês a contar da data em que um problema de GFD seja reportado ao BCE.
Artigo 8.o
Correção de dados de entrada
Se dispuser de dados de entrada melhorados a autoridade competente de GQD deve utilizar o sistema CSDB para corrigir eventuais erros e omissões nos seus dados de entrada que não tenham sido corrigidos no decurso da verificação prevista no artigo 5.o, n.o 4.
Artigo 9.o
Relatório anual de qualidade
A Comissão Executiva do BCE deve apresentar ao Conselho do BCE um relatório anual sobre a qualidade dos dados de saída de alimentação levando em conta o parecer do Comité de Estatísticas do SEBC.
Artigo 10.o
Procedimento simplificado de alteração
A Comissão Executiva do BCE tem o direito de proceder a alterações técnicas nos anexos desta orientação, levando em consideração o parecer do Comité de Estatísticas do SEBC, desde que as alterações em causa não alterem o quadro conceptual subjacente da orientação, incluindo a divisão de competências entre o BCE e os BCN, nem afetem substancialmente o esforço de prestação de informação por parte das autoridades competentes de GQD. A Comissão Executiva deve informar sem demora o Conselho do BCE de qualquer eventual alteração.
Artigo 11.o
Entrada em vigor
1. A presente orientação entra em vigor em 1 de novembro de 2012.
2. A presente orientação é aplicável a partir de 1 de julho de 2013.
Artigo 12.o
Destinatários
Os bancos centrais do Eurosistema são os destinatários da presente orientação.
Feito em Frankfurt am Main, em 26 de setembro de 2012.
Pelo Conselho do BCE
O Presidente do BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 de 27.11.1998, p. 8.
ANEXO I
OBJETIVOS DE GQD, APLICAÇÃO, ATRIBUTOS E LIMIARES DE GQD
|
Objetivo da GQD |
Parâmetros da GQD |
Aplicação |
Atributos de dados de saída de alimentação |
Limiares de GQD |
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Objetivo n.o 1: Estabilidade dos dados1 – dados de stocks |
Conceito:
Factos geradores de alterações no índice:
Cobertura: Este parâmetro de GQD abrange todas as unidades de participação de fundos de investimento, ações e títulos de dívida, incluindo certificados, que não se tenham vencido há mais de três meses. |
O objetivo n.o 1 avalia a estabilidade dos dados sobre stocks. As alterações não verificadas aos atributos da CSDB não devem diminuir a quota-parte dos dados estáveis para além do limiar de GQD no que respeita aos seguintes setores emitentes do Sistema Europeu de Contas (SEC) (1):
|
Atributos explícitos: data de emissão da dívida, data de vencimento da dívida, moeda nominal, base de cotação, categoria SEC do instrumento, país de residência do emitente, setor SEC do emitente, classificação NACE (Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia) do emitente, montantes em circulação, número de ações em circulação no que respeita às ações cotadas. |
Montantes em circulação ou capitalização bolsista em euros, expressos em percentagem dos dados de stocks. |
||||||||||||||||||||||||||||||
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Objetivo n.o 2: Precisão dos dados – novas emissões e reembolsos; emissões líquidas |
Conceito:
|
O objetivo n.o 2 avalia as novas emissões e reembolsos em relação aos respetivos dados de stocks. Os dados não verificados de montantes em circulação de novas emissões e reembolsos de títulos de dívida cotados em percentagem não devem exceder, em termos líquidos, o limiar de GQD no que respeita a cada um dos seguintes setores emitentes do SEC:
|
Atributos explícitos: montantes em circulação. Atributos implícitos: data de emissão, data de vencimento, moeda nominal, base de cotação, classificação SEC do instrumento, país de residência do emitente, setor SEC do emitente. |
Montantes em circulação em euros, expressos como evolução relativa em comparação com os correspondentes dados de stocks |
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Objetivo 3a: Precisão dos dados – apoio à correta atribuição sectorial e extração de dados por emitente |
Enquadramento conceptual:
Conceito: Para cada país de residência, o parâmetro deve identificar os instrumentos incluídos em grupos de instrumentos divergentes e relacioná-los como valores percentuais, em termos de contagens ou de montantes monetários, com todos os instrumentos para o país em causa. Cobertura: O parâmetro deverá abranger todos os instrumentos na CSDB. |
O objetivo 3a avalia a correta identificação da população emitente. Em caso de discordância sobre o emitente de um instrumento, ou seja, de instrumentos incluídos em «grupos de instrumentos divergentes», tais instrumentos não devem exceder o limiar de GQD. |
Atributos explícitos: identificador de emitente utilizado para agrupamento. |
Os montantes em circulação em euros referentes a instrumentos incluídos em «grupos de instrumentos divergentes», expressos em percentagem da totalidade dos instrumentos. |
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Objetivo 3b: Precisão dos dados – apoio à correta atribuição sectorial e extração de dados por emitente |
Enquadramento conceptual:
Conceito: Para cada país de residência, o parâmetro deve identificar os instrumentos incluídos em grupos de instrumentos isolados e relacioná-los como valores percentuais, em termos de contagens ou em termos de montantes monetários, com todos os instrumentos para o país em causa. Cobertura: O parâmetro deverá abranger todos os instrumentos na CSDB. |
O objetivo 3b avalia a correta identificação da população emitente. Na falta de informação fiável sobre o emitente de um instrumento, ou seja, de instrumentos incluídos em «grupos de instrumentos isolados», tais instrumentos não devem exceder o limiar de GQD. |
Atributos explícitos: identificador de emitente utilizado para agrupamento. |
Os montantes em circulação em euros referentes a instrumentos incluídos em «grupos de instrumentos isolados», expressos em percentagem da totalidade dos instrumentos. |
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Objetivo n.o 4: Precisão dos dados – montante em circulação de títulos de dívida, incluindo certificados |
Conceito:
|
O objetivo n.o 4 compara os dados de saída da CSDB com os dados de referência externos. As diferenças não verificadas e não explicadas entre os dados agregados da CSDB e a correspondente informação de EET do BCE ou outras referências fiáveis não deve, sob reserva da disponibilidade de tais dados de referência, exceder o limiar de DQM para a mesma data de referência no que respeita a cada um dos seguintes setores emitentes do SEC:
|
Atributos explícitos: montante em circulação em euros, capitalização bolsista em euros. Atributos implícitos: data de emissão, data de vencimento, moeda, setor SEC do emitente, país de residência. |
Montantes em circulação ou capitalização bolsista em euros, expressos como diferença percentual entre a CSDB e a referência externa. |
||||||||||||||||||||||||||||||
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Objetivo n.o 5: Precisão dos dados – capitalização bolsista dos títulos |
Conceito:
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O objetivo n.o 5 compara os dados de saída da CSDB com os dados de referência externos. As diferenças não verificadas e não explicadas entre a informação agregada da CSDB e a correspondente informação de EET do BCE ou outras referências fiáveis não devem, sob reserva da disponibilidade de dados de referência, exceder o limiar de DQM para a mesma data de referência no que respeita a cada um dos seguintes setores emitentes do SEC:
|
Atributos explícitos: montante em circulação em euros, número de ações em circulação no que respeita às ações cotadas. Atributos implícitos: moeda nominal, setor SEC emitente, país de residência, valor, em preço, das ações cotadas (verificação exclusiva de dados aberrantes). |
Montantes em circulação ou capitalização bolsista em euros, expressos como diferença percentual entre a CSDB e a referência externa. |
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|
Objetivo n.o 6: Precisão dos dados – classificação do emitente |
Conceito: O parâmetro deverá classificar os emitentes para cada combinação de país de residência/setor de acordo com as respetivas responsabilidades totais baseadas em títulos (ações e títulos de dívida combinados). O parâmetro deverá também indicar alterações de classificação em termos absolutos entre diferentes emitentes a fim de facilitar a identificação de aberrações significativas em montantes correntes ou capitalização bolsista. O país de residência e a classificação sectorial do emitente deverão ser verificados até ao limiar de GQD. Cobertura: O parâmetro deve abranger todas as unidades de participação de fundos de investimento, ações e títulos de dívida que não se venceram há mais de três meses. |
O objetivo n.o 6 avalia a classificação estatística dos emitentes. A classificação estatística dos emitentes até o limiar de GQD deve ser verificada para cada um dos seguintes setores SEC de emitentes:
|
Setor SEC do emitente, país de residência. |
Montantes em circulação ou capitalização bolsista em euros, expressos como «capitalização», ou seja, montantes em circulação mais capitalização bolsista por emitente. |
(1) A numeração das categorias reflete a numeração introduzida na proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao Sistema Europeu de Contas nacionais e regionais na União Europeia, COM(2010) 774 final.
ANEXO II
FLUXOS (FEEDS) E ATRIBUTOS DE DADOS DE SAÍDA DE ALIMENTAÇÃO ABRANGIDOS PELO QUADRO DE GQD
O quadro de GQD abrange os seguintes fluxos de dados que apoiam diferentes utilizações:
|
— |
Fluxo de dados de apoio a estatísticas externas (EXT 1.0) |
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— |
Fluxo de dados de sociedades de titularização de apoio a estatísticas de sociedades de titularização (FVC 1.0) |
|
— |
Fluxo de dados de fundos de investimento de apoio a estatísticas de fundos de investimento (IF 1.0) |
|
— |
Fluxo de dados de títulos de apoio a estatísticas de títulos (SHS 1.0) |
|
— |
Fluxo de dados de títulos de dívida soberana de apoio a estatísticas de títulos de dívida soberana (GSF 1.0) |
Atributos de dados de saída de alimentação que constituem os fluxos de dados suportados:
|
Nome do atributo dos dados de saída de alimentação |
Descrição |
Fluxo de dados aplicável |
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EXT 1.0 |
FVC 1.0 |
IF 1.0 |
SHS 1.0 |
GSF 1.0 |
||
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International Security Identification Number (ISIN) code [Código Número de Identificação Internacional dos Títulos (ISIN)] |
Identificador de título ISIN. |
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Instrument European System of Accounts (ESA) class [Categoria SEC (Sistema Europeu de Contas) do instrumento] |
Classificação do título de acordo com o SEC. |
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Debt type [Tipo de dívida] |
Tipo de instrumento de dívida. |
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Is In securities issues statistics (SEC) |
Atributo que pode ser utilizado para identificar títulos que devem ser incluídos em «montantes atualmente em circulação», de acordo com as definições das EET do BCE |
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Instrument supplementary class [Categoria suplementar do instrumento] |
Atributo suplementar que permite decidir se um instrumento deve ser incluído nas EET ou não. Este atributo pode assumir valores tais como 1 = «coupon strip», 2 = «principal strip», etc. |
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Security status [Estado do título] |
Atributo suplementar que permite decidir se um instrumento deve ser incluído nas EET ou não. Este atributo pode indicar se um instrumento está ativo ou não. |
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Asset securitisation type [Tipo de titularização do ativo] |
Tipo de ativo de titularização. |
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Is In the Eligible Assets Database |
Atributo que indica se um instrumento é elegível para ser dado em garantia no âmbito das operações de crédito do Eurosistema. |
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Nominal currency [Moeda nominal] |
Moeda nominal do instrumento [Organização Internacional de Normalização (ISO) 4217]. |
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Issue Date [Data de emissão] |
Data em que os títulos são entregues ao subscritor pelo emitente mediante pagamento. Trata-se da data em que os títulos estão disponíveis para entrega aos investidores pela primeira vez. Nota: Nas transações separadas do juro e do capital (strip), esta coluna indica a data em que o cupão/capital é destacado. |
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Maturity date [Data de vencimento] |
Data em que o instrumento de dívida é efetivamente amortizado. |
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Residual maturity [Prazo residual] |
O prazo de vencimento residual de um instrumento calculado na data de população. |
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Issuer domicile country [País de domicílio do emitente] |
País em que o emitente do título tem a sua sede (domicílio) (ISO 3166). |
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Issuer ESA setor [Setor SEC do emitente] |
Setor institucional do emitente de acordo com o SEC. |
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Issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification [Classificação NACE (Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na Comunidade Europeia) do emitente] |
Principal atividade económica nos termos do NACE. |
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Amount issued [Montante emitido] |
Montante do instrumento de dívida que foi mobilizado na emissão (valor nominal). Nas transações separadas do juro e do capital (strip), esta coluna indica o montante pelo qual o cupão/capital foi destacado. No caso dos títulos emitidos em tranches, sob um único código ISIN, esta coluna indica o montante acumulado emitido até à data. O montante emitido é denominado em moeda nominal. |
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Amount outstanding [Montante em circulação] |
Montante em circulação em valor nominal. No caso dos títulos emitidos em tranches, sob o mesmo código ISIN, esta coluna indica o montante acumulado emitido até à data, líquido de reembolsos. Os montantes são indicados em moeda nominal. O montante em circulação é denominado em moeda nominal. Na falta de indicação da moeda nominal, o montante em circulação é denominado em euros. |
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Amount outstanding in euro [Montante em circulação em euros] |
Montante em circulação convertido em euros por aplicação da taxa de câmbio em relação à moeda nominal válida à data de população. |
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√ |
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Market capitalisation [Capitalização bolsista] |
Ultima capitalização no mercado bolsista disponível. A capitalização bolsista é denominada em moeda nominal. Na falta de indicação da moeda nominal, a capitalização bolsista é denominada em euros. |
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Yield to maturity [Taxa de rentabilidade até ao vencimento] |
Taxa de rentabilidade específica até ao vencimento do título em valor percentual. |
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Short name [Nome abreviado] |
Nome abreviado dado pelo emitente, definido com base nas características da emissão e em qualquer informação disponível. |
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Pool fator [Fator de concentração] |
Para os títulos garantidos por créditos hipotecários, fator de concentração ou fator do saldo de capital remanescente é o saldo de capital em dívida do grupo de créditos hipotecários subjacente ao título dividido pelo saldo do capital inicial. |
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√ |
√ |
√ |
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Quotation basis [Base de cotação] |
Base de cotação do instrumento, por exemplo, percentagem do valor nominal (percentagens) ou moeda por ação/unidade (unidades). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
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Price value [Preço] |
Último preço representativo do instrumento disponível na data de referência com base na cotação e moeda nominal, se aplicáveis, do instrumento. No caso dos títulos que rendem juros, é fornecido o preço limpo, ou seja, excluindo os juros corridos. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
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Price value type [Tipo de preço] |
Natureza do preço, ou seja, se representa uma valorização de mercado, estimada ou um valor por defeito. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
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Monthly average price [Preço médio mensal] |
Média dos preços normalizados do instrumento disponíveis nos últimos 30 dias até à data de referência com base na cotação e moeda nominal, se aplicáveis, do instrumento. |
√ |
|
|
√ |
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Redemption type [Tipo de reembolso] |
Tipo de reembolso, por exemplo, adiado, perpétuo, estruturado, por anuidades, de vencimento escalonado, irregular, nulo, de cupão crescente. |
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Redemption frequency [Periodicidade do reembolso] |
Número de reembolsos por ano respeitantes a um instrumento de dívida. |
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Redemption price [Preço do reembolso] |
Preço final de reembolso. |
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Accrued interest [Juro corrido] |
Juro corrido desde o último pagamento de cupão ou desde a data de início do período de contagem do cupão. No caso dos títulos que rendem juros, a adição deste valor ao preço resulta no denominado «dirty price» (cotação bruta). |
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Accrued income fator [Fator de rendimentos auferidos] |
O fator de rendimento específico diário do título em percentagem, calculado seguindo a abordagem do devedor. O fator baseia-se no rendimento auferido, ou seja, reflete o efeito combinado dos juros corridos e do rendimento devido à diferença entre o preço de emissão e o preço de reembolso. |
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Coupon type [Tipo de cupão] |
Tipo de cupão, por exemplo, cupão de taxa fixa, de taxa variável, crescente, etc. |
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Last coupon rate [Taxa do último cupão] |
Taxa do último cupão em percentagem por ano efetivamente paga (taxa anualizada). |
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Last coupon date [Data do último cupão] |
Data da taxa do último cupão efetivamente paga. O atributo permite determinar se a taxa do último cupão efetivamente paga recai ou não no período de reporte. |
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Last coupon frequency [Periodicidade do último cupão] |
Periodicidade no ano, em que a taxa do último cupão está a ser paga: «anual» corresponde a AN, «semestral» a SA, etc. |
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Dividend amount [Montante do dividendo] |
Montante do último pagamento de dividendo por ação (em tipo de montante de dividendo) antes de impostos (dividendo ilíquido). |
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Dividend amount type [Tipo de montante de dividendo] |
O montante do dividendo por ação pode ser denominado na moeda do dividendo ou em número de ações. |
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Dividend currency [Moeda do dividendo] |
Código ISO 4217 da moeda do último pagamento de dividendo. |
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Dividend Settlement date [Data de liquidação do dividendo] |
Data de liquidação do pagamento do último dividendo. O atributo permite determinar se o montante do dividendo pago recai ou não no período de reporte. |
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Last split fator [Último fator de fracionamento] |
Fracionamentos e reagrupamentos de ações. |
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Last split date [Data do último fracionamento] |
Data a partir da qual o fracionamento de ações produz efeitos. |
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