7.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/89

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 26. septembra 2012

o rámci pre riadenie kvality údajov centralizovanej databázy cenných papierov

(ECB/2012/21)

(2012/689/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1, 12.1 a 14.3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1),

keďže:

(1)

Centralizovaná databáza cenných papierov (CSDB) je jednotná infraštruktúra výpočtovej techniky, ktorú spoločne prevádzkujú členovia Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) vrátane národných centrálnych bánk členských štátov mimo eurozóny, ktoré sa na prevádzke CSDB podieľajú dobrovoľne. CSDB uchováva údaje podľa jednotlivých položiek, najmä údaje o cenných papieroch, ich emitentoch a cenách.

(2)

Údaje sa zbierajú z rôznych zdrojov, medzi ktoré patria aj členovia ESCB, určití komerční poskytovatelia údajov, verejná sféra a administratívne zdroje, a prenášajú sa do CSDB. Existuje však riziko, že takéto vstupné údaje sú nepresné alebo neúplné. Systém CSDB je schopný čiastočne zosúladiť vstupné údaje z rôznych zdrojov, medzi ktorými sú rozpory, a rozpoznať neúplné údaje alebo skutočnosť, že určité údaje chýbajú. V čo najväčšom rozsahu automaticky kombinuje vstupné údaje z rôznych zdrojov, ktoré sa navzájom prelínajú, pričom výsledkom je úplný jednotný záznam vysokej kvality.

(3)

Celkovú kvalitu údajov CSDB možno posúdiť skôr na úrovni výstupných údajov než na úrovni jednotlivých súborov vstupných údajov. S cieľom zabezpečiť úplnosť, presnosť a súlad výstupných údajov v čo najväčšom možnom rozsahu je potrebné vymedziť rámec pre riadenie kvality údajov (RKÚ), ktorý by sa mal uplatňovať na výstupné zásobovacie údaje (output feed data), t. j. časť výstupných údajov, ktorá sa môže použiť na podporu tvorby štatistiky alebo iné účely. Výstupné zásobovacie údaje sa národným centrálnym bankám poskytujú najneskôr sedem pracovných dní po skončení každého kalendárneho mesiaca.

(4)

Niektoré výstupné zásobovacie údaje zahŕňajú aj atribúty, ako napríklad ceny alebo informácie týkajúce sa výnosov, pri ktorých sa očakáva, že sa budú postupom času meniť. Systém CSDB tieto atribúty automaticky overuje prostredníctvom použitia štatistických algoritmov. Overovaniu zo strany príslušných orgánov v súlade s týmto usmernením podliehajú len atribúty uvedené v prílohe I pri jednotlivých cieľoch. Celkový zoznam atribútov, ktoré tvoria podporované kanály, je uvedený v prílohe II.

(5)

Rámec RKÚ CSDB by sa mal uplatňovať na výstupné zásobovacie údaje bez ohľadu na zdroj vstupných údajov. Mala by sa v ňom ustanoviť zodpovednosť národných centrálnych bánk eurozóny a prípadne aj Európskej centrálnej banky (ECB) za kvalitu výstupných údajov v CSDB.

(6)

Rámec RKÚ CSDB by mal byť založený jednak na cieľoch RKÚ, ktoré predstavujú ukazovatele na posúdenie kvality výstupných zásobovacích údajov, a jednak na metrike RKÚ, ktorá určuje v prípade každého príslušného cieľa RKÚ, ktoré výstupné zásobovacie údaje treba overiť a v akom poradí. Mal by sa zakladať aj na prahových hodnotách, ktoré vymedzujú minimálnu úroveň overovania, ktoré je potrebné uskutočniť vo vzťahu k cieľu RKÚ.

(7)

Keďže nie sú k dispozícii referenčné údaje, ciele RKÚ nie vždy rozpoznajú chyby vo výstupných zásobovacích údajoch, ale sú len schopné rozpoznať prípady, v ktorých je potrebné manuálne overovanie výstupných zásobovacích údajov.

(8)

Keďže CSDB prevádzkujú všetci členovia ESCB spoločne, ich cieľom by malo byť dodržiavanie rovnakých noriem RKÚ. Národné centrálne banky mimo eurozóny majú okrem toho najlepšie predpoklady na výkon RKÚ v prípade údajov týkajúcich sa emitentov, ktorí majú sídlo v ich príslušných členských štátoch. Hoci sa uznáva, že usmerneniami prijatými ECB sa nemôžu ukladať žiadne povinnosti národným centrálnym bankám mimo eurozóny, článok 5 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) sa vzťahuje tak na národné centrálne banky eurozóny, ako aj mimo nej. Národné centrálne banky mimo eurozóny by preto mali prijať a vykonať všetky opatrenia, ktoré považujú za vhodné na zabezpečenie výkonu RKÚ v súlade s týmto usmernením.

(9)

Na zlepšenie kvality výstupných údajov by sa malo uskutočňovať riadenie údajov pri zdroji (RÚZ), ktorého cieľom by malo byť rozpoznanie a oprava opakujúcich sa a štrukturálnych chýb vo vstupných údajoch priamo u poskytovateľa údajov,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia:

1.

„CSDB“ je centralizovaná databáza cenných papierov, ktorú založil ESCB a ktorá je umiestnená v priestoroch ECB;

2.

„vstupné údaje“ sú všetky údaje poskytnuté CSDB z jedného alebo viacerých zdrojov údajov;

3.

„výstupné údaje“ sú údaje, ktoré sú v CSDB automaticky odvodené na základe kombinácie vstupných údajov do úplného jednotného záznamu vysokej kvality;

4.

„výstupné zásobovacie údaje“ je časť výstupných údajov a charakteristík uvedených v prílohe II, ktoré majú povahu vstupných údajov na účely podpory tvorby štatistiky alebo na iné účely;

5.

„riadenie kvality údajov“ alebo „RKÚ“ je zabezpečenie, overovanie a udržiavanie kvality výstupných zásobovacích údajov prostredníctvom použitia cieľov RKÚ, metriky RKÚ, prahových hodnôt RKÚ a postupu RKÚ;

6.

„riadenie údajov pri zdroji“ alebo „DSM“ je rozpoznanie a oprava opakujúcich sa a/alebo štrukturálnych chýb vo vstupných údajoch priamo u poskytovateľa údajov;

7.

„úvodné RKÚ“ je RKÚ výstupných zásobovacích údajov vrátane údajov vzťahujúcich sa na najnovšie obdobie, ktoré uskutočňujú príslušné orgány RKÚ každý mesiac, zohľadňujúc výstupné zásobovacie údaje poskytnuté v rámci prehľadu ku koncu mesiaca;

8.

„pravidelné RKÚ“ je RKÚ výstupných zásobovacích údajov, ktoré uskutočňujú príslušné orgány RKÚ každý mesiac, zohľadňujúc referenčné údaje mimo CSDB poskytnuté z rôznych zdrojov údajov s cieľom zaistiť, že kvalita výstupných údajov CSDB zodpovedá požiadavkám na zásobovacie údaje CSDB;

9.

„cieľ RKÚ“ je vzor na účely posúdenia kvality výstupných zásobovacích údajov, ako sa uvádza v prílohe I;

10.

„metrika RKÚ“ je štatistický ukazovateľ, ktorý meria úroveň splnenia určitého cieľa RKÚ, ako sa uvádza v prílohe I;

11.

„prahová hodnota RKÚ“ je minimálna úroveň overovania, ktoré treba uskutočniť s cieľom splniť požiadavky rámca RKÚ týkajúce sa cieľa RKÚ;

12.

„postup RKÚ“ je technický proces, ktorý sa uplatňuje na účely opravy vstupných údajov s cieľom dosiahnuť prahovú hodnotu RKÚ;

13.

„prehľad ku koncu mesiaca“ je pravidelná mesačná aktualizácia výstupných údajov a metriky RKÚ, ktorej výsledkom sú približné výstupné údaje stavu ku koncu daného mesiaca;

14.

„pracovný deň“ je celý deň, keď je TARGET2 otvorený, ako sa uvádza na internetovej stránke ECB;

15.

„overovanie“ je proces kontroly výstupných zásobovacích údajov CSDB príslušnými orgánmi RKÚ a prípadne opravy vstupných údajov CSDB prostredníctvom postupu RKÚ;

16.

„rezident“ je rezident v zmysle článku 1 nariadenia (ES) č. 2533/98.

Článok 2

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto usmernením sa ustanovuje rámec pre RKÚ CSDB, ktorého cieľom je zabezpečiť úplnosť, presnosť a súlad výstupných údajov CSDB prostredníctvom konzistentného uplatňovania pravidiel týkajúcich sa noriem kvality pre takéto údaje.

2.   Rámec RKÚ CSDB je založený na RKÚ a RÚZ.

Článok 3

Príslušné orgány RKÚ

1.   Národná centrálna banka členského štátu eurozóny, v ktorom je emitent cenného papiera rezidentom, je príslušný na RKÚ údajov týkajúcich sa tohto emitenta.

2.   ECB je príslušná na RKÚ údajov týkajúcich sa emitentov, ktorí sú rezidentmi mimo eurozóny, ibaže národná centrálna banka mimo eurozóny na seba prevzala zodpovednosť za výkon RKÚ údajov týkajúcich sa emitentov, ktorí sú rezidentmi v jej členskom štáte.

Článok 4

RKÚ, metrika RKÚ a prahové hodnoty RKÚ

1.   Príslušné orgány RKÚ vykonávajú úvodné RKÚ a pravidelné RKÚ. Pritom overujú výstupné zásobovacie údaje bez ohľadu na ich zdroj.

2.   Príslušné orgány RKÚ uplatňujú metriku RKÚ v súlade s prílohou I.

3.   V prípade atribútov, na ktoré sa vzťahuje príloha I, príslušné orgány RKÚ uplatňujú prahové hodnoty na úrovni, ktorá zabezpečí kvalitu výstupných zásobovacích údajov v súlade s požiadavkami na podporu používania týchto príslušných atribútov, ako sa vymedzuje v prílohe II.

Článok 5

Úvodné RKÚ

1.   Úvodné RKÚ sa uplatňuje na ciele RKÚ 1, 2, 3a, 3b a 6, ako sa uvádza v prílohe I.

2.   ECB sprístupní prehľad ku koncu mesiaca sedem pracovných dní pred koncom každého kalendárneho mesiaca.

3.   Pri výkone úvodného RKÚ príslušné orgány RKÚ overujú podstatné štatistické odchýlky s cieľom zabezpečiť, že po uskutočnení úvodného RKÚ výstupné zásobovacie údaje odrážajú v čo najväčšej miere najnovší vývoj.

4.   Príslušné orgány RKÚ overia údaje v prehľade ku koncu kalendárneho mesiaca do konca druhého pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v rozsahu, v akom podľa metriky RKÚ neboli dosiahnuté prahové hodnoty RKÚ.

5.   Ak mimo CSDB nie sú dostupné žiadne referenčné údaje, úvodné RKÚ sa opiera len o informácie, ktoré má príslušný orgán RKÚ aktuálne k dispozícii alebo ktoré možno ľahko získať bez vytvorenia novej vykazovacej štruktúry.

6.   Príslušné orgány RKÚ opravujú vstupné údaje v súlade s postupom RKÚ a s použitím systému CSDB alebo prípadne poskytnutím súborov vstupných údajov ECB.

Článok 6

Pravidelné RKÚ

1.   Pravidelné RKÚ sa uplatňuje na ciele RKÚ 3a, 3b, 4, 5 a 6, ako sa uvádza v prílohe I.

2.   Príslušné orgány RKÚ vykonávajú pravidelné RKÚ do jedného mesiaca od konca každého kalendárneho mesiaca. Výstupné zásobovacie údaje overujú pri zohľadnení všetkých aktuálne dostupných informácií najneskôr do konca druhého pracovného dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa vykonáva pravidelné RKÚ.

3.   Príslušné orgány RKÚ opravujú vstupné údaje v súlade s dohodnutým postupom RKÚ a s použitím systému CSDB alebo prípadne poskytnutím súborov vstupných údajov ECB.

Článok 7

Úlohy súvisiace s RÚZ

1.   Príslušné orgány RKÚ identifikujú problémy týkajúce sa RÚZ a oznamujú ich ECB.

2.   ECB rieši vysoko prioritné opakujúce sa chyby súvisiace s RÚZ v spolupráci s príslušnými orgánmi RKÚ do jedného mesiaca odo dňa oznámenia problému súvisiaceho s RÚZ ECB.

Článok 8

Opravy vstupných údajov

Za predpokladu, že príslušný orgán RKÚ má kvalitnejšie vstupné údaje, používa systém CSDB na opravu všetkých chýb a nedostatkov vo svojich vstupných údajoch, ktoré neboli opravené v priebehu overovania, ako sa uvádza v článku 5 ods. 4.

Článok 9

Výročná správa o kvalite

Výkonná rada ECB raz do roka podáva správu o kvalite výstupných zásobovacích údajov Rade guvernérov, zohľadňujúc pritom názory štatistického výboru ESCB.

Článok 10

Zjednodušený postup prijímania zmien a doplnení

Výkonná rada ECB, berúc do úvahy názory štatistického výboru ESCB, má právo robiť technické zmeny a doplnenia príloh k tomuto usmerneniu za predpokladu, že tieto zmeny a doplnenia nezmenia základný koncepčný rámec usmernenia vrátane rozdelenia povinností medzi ECB a národné centrálne banky ani podstatne neovplyvnia záťaž príslušných orgánov RKÚ spojenú s vykazovaním. Výkonná rada bez zbytočného odkladu informuje Radu guvernérov o každej takejto zmene a doplnení.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2012.

2.   Toto usmernenie sa uplatňuje od 1. júla 2013.

Článok 12

Adresáti

Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 26. septembra 2012

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI

(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

PRÍLOHA I

CIELE RKÚ, JEHO IMPLEMENTÁCIA, ATRIBÚTY A ZÁKLAD JEHO PRAHOVÝCH HODNÔT

Cieľ RKÚ

Metrika RKÚ

Implementácia

Atribúty výstupných zásobovacích údajov

Základ pre prahové hodnoty RKÚ

Cieľ 1:

Stabilita údajov – údaje o stavoch

Koncepcia:

 

Metrika sa vymedzí pre každú kombináciu krajina sídla/sektor ako objemom vážený „index zmeny“, vážený peňažnými sumami. Hodnota indexu 1 vyjadruje, že príslušný atribút sa nezmenil pre žiadny z podkladových cenných papierov, kým hodnota indexu 0 vyjadruje, že príslušný atribút sa zmenil pre všetky cenné papiere.

 

Ak index klesne pod 1, jednotlivé cenné papiere sa označia so zmeneným atribútom, ktorý spôsobil pokles indexu, aby sa overila zmena, kým sa dosiahne prahová hodnota.

Udalosti, ktoré spôsobujú zmenu indexu:

 

Pri jednorazových atribútoch sa každý mesačný rozdiel v atribúte považuje za spôsobujúci zmenu indexu.

 

Pri pokračujúcich atribútoch sa každý mesačný rozdiel väčší ako 25 % považuje za spúšťajúci zmenu indexu.

Pokrytie:

Táto metrika RKÚ sa vzťahuje na všetky akcie investičných fondov, majetkové účasti a dlhové cenné papiere vrátane certifikátov, ktoré nemajú dátum splatnosti neskorší ako tri mesiace.

Cieľ 1 posudzuje stabilitu údajov o zásobách.

Neoverené zmeny atribútov CSDB neznižujú podiel stabilných údajov pod prahovú hodnotu RKÚ pre každý z nasledujúcich sektorov emitenta v Európskom systéme účtov (European System of Accounts – ESA) (1):

—

S.11 „nefinančné korporácie“ (S.11 podľa ESA 95)

—

S.121 „centrálna banka“ (S.121 podľa ESA 95)

—

S.122 „korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky“ (S.122 podľa ESA 95)

—

S.123 „fondy peňažného trhu“ (S.122 podľa ESA 95)

—

S.124 „investičné fondy, iné ako fondy peňažného trhu“ (S.123 podľa ESA 95)

—

S.125 „ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov“ (S.123 podľa ESA 95)

—

S.126 „finančné pomocné inštitúcie“ (S.124 podľa ESA 95)

—

S.127 „kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí“ (S.123 podľa ESA 95)

—

S.128 „poisťovacie korporácie“ (S.125 podľa ESA 95)

—

S.129 „penzijné fondy“ (S.125 podľa ESA 95)

—

S.13 „verejná správa“ (S.13 podľa ESA 95).

Explicitné atribúty: dátum emisie dlhu, dátum splatnosti dlhu, nominálna mena, základ kotácie, trieda nástroja podľa ESA, krajina sídla emitenta, sektor emitenta podľa ESA, klasifikácia emitenta podľa Európskej klasifikácie hospodárskych činností (NACE), nesplatené čiastky, počet nesplatených akcií pri kótovaných akciách.

Nesplatené čiastky alebo trhová kapitalizácia v eurách, vyjadrené ako podiel na údajoch o stavoch.

Cieľ 2:

Presnosť údajov – nové emisie a splatené emisie; čisté emisie

Koncepcia:

 

Metrika sa vymedzí pre každú kombináciu krajina sídla/sektor a vzťahuje sa na nové emisie, splatenia emisií a nesplatené čiastky dlhových cenných papierov uvedené v percentách.

 

Metrika má uviesť súvislosť medzi aktivitou týkajúcou sa čistej emisie počas mesiaca a nesplatenou čiastkou na konci predchádzajúceho mesiaca (zmena v percentách) a monitorovať relatívny vývoj nesplateného dlhu.

 

Má byť možný prístup k údajom rozčleneným na jednotlivé nové emisie a splatenia emisií, ktoré spôsobili zmenu v nesplatených čiastkach. Tento vývoj sa overuje, kým sa dosiahne prahová hodnota.

Cieľ 2 posudzuje nové emisie a splatenia emisií v súvislosti s príslušnými údajmi o stavoch.

Neoverené údaje o nesplatených čiastkach nových emisií a splatení dlhových cenných papierov v percentách nesmú v čistom vyjadrení prekročiť prahovú hodnotu RKÚ pre každý z nasledujúcich ESA sektorov emitenta:

—

S.11 „nefinančné korporácie“ (S.11 podľa ESA 95)

—

S.121 „centrálna banka“ (S.121 podľa ESA 95)

—

S.122 „korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky“ (S.122 podľa ESA 95)

—

S.123 „fondy peňažného trhu“ (S.122 podľa ESA 95)

—

S.124 „investičné fondy, iné ako fondy peňažného trhu“ (S.123 podľa ESA 95)

—

S.125 „ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov“ (S.123 podľa ESA 95)

—

S.126 „finančné pomocné inštitúcie“ (S.124 podľa ESA 95)

—

S.127 „kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí“ (S.123 podľa ESA 95)

—

S.128 „poisťovacie korporácie“ (S.125 podľa ESA 95)

—

S.129 „penzijné fondy“ (S.125 podľa ESA 95)

—

S.13 „verejná správa“ (S.13 podľa ESA 95).

Explicitné atribúty: nesplatená čiastka.

Implicitné atribúty: dátum emisie, dátum splatnosti, nominálna mena, základ kotácie, klasifikácia nástroja podľa ESA, krajina sídla emitenta, sektor emitenta podľa ESA.

Nesplatené čiastky v eurách, vyjadrené ako relatívny vývoj v porovnaní s príslušnými údajmi o stavoch.

Cieľ 3a:

Presnosť údajov – podpora správneho priradenia sektora a extrakcie údajov emitentom

Koncepčné pozadie:

 

CSDB spája informácie o emitentovi a o nástroji na relačnom základe, ktorý možno opísať ako „jeden k mnohým“, t. j. jeden emitent môže byť spojený s mnohými nástrojmi, kým každý nástroj je spojený len s jedným emitentom. Toto spojenie medzi emitentom a nástrojom sa uskutočňuje prostredníctvom jednotlivých identifikátorov emitenta poskytnutých rôznymi poskytovateľmi vstupných údajov. Tieto identifikátory sa u jednotlivých poskytovateľov údajov líšia, keďže zatiaľ neexistuje spoločná norma, ale mali by byť konzistentné.

 

Ak poskytovatelia vstupných údajov poskytujú nekonzistentné (kolízne) identifikátory emitenta pre ten istý nástroj, t. j. ak nie je zhoda v emitentovi, nástroj nemožno priradiť jednoznačnému emitentovi a skončí v „kolíznej skupine“. Kolízne skupiny možno stále správne klasifikovať podľa krajiny a sektora, ale chýba nesporné spojenie s príslušným emitentom nástroja.

 

Nástroje v kolíznych skupinách zabraňujú nespornej a spoľahlivej extrakcii všetkých nástrojov vydaných určitým emitentom.

 

Nástroje v kolíznych skupinách zvyšujú riziko nesprávnej klasifikácie podľa krajiny sídla alebo sektora.

Koncepcia:

Pre každú krajinu sídla metrika identifikuje nástroje v kolíznych skupinách a dáva ich do súvislosti so všetkými nástrojmi pre danú krajinu s použitím percentuálneho podielu, pokiaľ ide o ich počet alebo pokiaľ ide o ich peňažnú hodnotu.

Pokrytie:

Metrika pokrýva všetky nástroje v CSDB.

Cieľ 3a posudzuje správnu identifikáciu populácie emitenta.

Ak sa vyskytne nezhoda týkajúca sa emitenta nástroja, t. j. nástroje v „kolíznych skupinách“, takéto nástroje nesmú prekročiť prahovú hodnotu RKÚ.

Explicitné atribúty: identifikátor emitenta používaný pre zoskupovanie.

Nesplatené čiastky v eurách týkajúce sa nástrojov v kolíznych skupinách, vyjadrené ako percentuálny podiel na všetkých nástrojoch.

Cieľ 3b:

Presnosť údajov – podpora správneho priradenia sektora a extrakcie údajov emitentom

Koncepčné pozadie:

 

CSDB spája informácie o emitentovi a o nástroji na relačnom základe, ktorý možno opísať ako „jeden k mnohým“, t. j. jeden emitent môže byť spojený s mnohými nástrojmi, kým každý nástroj je spojený len s jedným emitentom. Toto spojenie medzi emitentom a nástrojom sa uskutočňuje prostredníctvom jednotlivých identifikátorov emitenta poskytnutých rôznymi poskytovateľmi vstupných údajov. Tieto identifikátory sa u jednotlivých poskytovateľov údajov líšia, keďže zatiaľ neexistuje spoločná norma, ale mali by byť konzistentné.

 

Ak žiadny poskytovateľ vstupných údajov neposkytne identifikátor pre určitý nástroj, existuje riziko, že tento nástroj nebude priradený jednoznačnému emitentovi a skončí v „samostatnej skupine“, v ktorej bude len tento nástroj. Samostatné skupiny možno stále správne klasifikovať podľa krajiny a sektora, ale chýba nesporné spojenie s príslušným emitentom nástroja.

 

Nástroje v samostatných skupinách zabraňujú nespornej a spoľahlivej extrakcii všetkých nástrojov vydaných určitým emitentom.

 

Nástroje v samostatných skupinách zvyšujú riziko nesprávnej klasifikácie podľa krajiny sídla alebo sektora, berúc do úvahy, že sú často poskytnuté s neúplnými informáciami.

Koncepcia:

Pre každú krajinu sídla metrika identifikuje nástroje v samostatných skupinách a dáva ich do súvislosti so všetkými nástrojmi pre danú krajinu s použitím percentuálneho podielu, pokiaľ ide o ich počet alebo pokiaľ ide o ich peňažnú hodnotu.

Pokrytie:

Metrika pokrýva všetky nástroje v CSDB.

Cieľ 3b posudzuje správnu identifikáciu populácie emitenta.

Ak neexistujú dôveryhodné informácie o emitentovi nástroja, t. j. nástroje v „samostatných skupinách“, takéto nástroje nesmú prekročiť prahovú hodnotu RKÚ.

Explicitné atribúty: identifikátor emitenta používaný pre zoskupovanie.

Nesplatené čiastky v eurách týkajúce sa nástrojov v samostatných skupinách, vyjadrené ako percentuálny podiel na všetkých nástrojoch.

Cieľ 4:

Presnosť údajov – objem nesplatených dlhových cenných papierov vrátane certifikátov

Koncepcia:

 

Metrika zabezpečí súhrn objemu nesplatených dlhových cenných papierov vrátane certifikátov podľa krajiny sídla každého emitenta a podľa sektora emitenta na základe koncepcie štatistiky vydaných cenných papierov (SEC).

 

Tento súhrn sa porovná s príslušným číslom v SEC a vypočíta sa percentuálna odchýlka od údajov CSDB.

 

Neoverené a nevysvetlené rozdiely nesmú prekročiť prahovú hodnotu RKÚ.

Cieľ 4 porovnáva výstupné údaje CSDB s externými referenčnými údajmi.

Neoverené a nevysvetlené rozdiely medzi súhrnnými údajmi CSDB a príslušnými informáciami z ECB SEC alebo inými spoľahlivými referenčnými údajmi nesmú za podmienky dostupnosti takýchto referenčných údajov prekročiť prahovú hodnotu RKÚ vo vzťahu k rovnakému referenčnému dátumu pre každý z nasledujúcich sektorov emitenta podľa ESA:

—

S.11 „nefinančné korporácie“ (S.11 podľa ESA 95)

—

S.121 „centrálna banka“ (S.121 podľa ESA 95)

—

S.122 „korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky“ (S.122 podľa ESA 95)

—

S.123 „fondy peňažného trhu“ (S.122 podľa ESA 95)

—

S.124 „investičné fondy, iné ako fondy peňažného trhu“ (S.123 podľa ESA 95)

—

S.125 „ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov“ (S.123 podľa ESA 95)

—

S.126 „finančné pomocné inštitúcie“ (S.124 podľa ESA 95)

—

S.127 „kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí“ (S.123 podľa ESA 95)

—

S.128 „poisťovacie korporácie“ (S.125 podľa ESA 95)

—

S.129 „penzijné fondy“ (S.125 podľa ESA 95)

—

S.13 „verejná správa“ (S.13 podľa ESA 95).

Explicitné atribúty: nesplatený objem v eurách, trhová kapitalizácia v eurách.

Implicitné atribúty: dátum emisie, dátum splatnosti, mena, sektor emitenta podľa ESA, krajina sídla.

Nesplatené čiastky alebo trhová kapitalizácia v eurách, vyjadrené ako percentuálny rozdiel medzi CSDB a externými referenčnými údajmi.

Cieľ 5:

Presnosť údajov – trhová kapitalizácia kmeňových akcií

Koncepcia:

 

Metrika zabezpečí súhrn trhovej kapitalizácie pre kmeňové akcie podľa krajiny sídla každého emitenta a podľa sektora emitenta na základe koncepcie štatistiky vydaných cenných papierov.

 

Tento súhrn sa porovná s príslušným číslom v SEC a vypočíta sa percentuálna odchýlka od údajov CSDB.

 

Neoverené a nevysvetlené rozdiely nesmú prekročiť prahovú hodnotu riadenia kvality údajov.

Cieľ 5 porovnáva výstupné údaje CSDB s externými referenčnými údajmi.

Neoverené a nevysvetlené rozdiely medzi súhrnnými informáciami CSDB a príslušnými informáciami z ECB SEC alebo inými spoľahlivými referenčnými údajmi nesmú za podmienky dostupnosti takýchto referenčných údajov prekročiť prahovú hodnotu RKÚ vo vzťahu k rovnakému referenčnému dátumu pre každý z nasledujúcich sektorov emitenta podľa ESA:

—

S.11 „nefinančné korporácie“ (S.11 podľa ESA 95)

—

S.121 „centrálna banka“ (S.121 podľa ESA 95)

—

S.122 „korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky“ (S.122 podľa ESA 95)

—

S.123 „fondy peňažného trhu“ (S.122 podľa ESA 95)

—

S.124 „investičné fondy, iné ako fondy peňažného trhu“ (S.123 podľa ESA 95)

—

S.125 „ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov“ (S.123 podľa ESA 95)

—

S.126 „finančné pomocné inštitúcie“ (S.124 podľa ESA 95)

—

S.127 „kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí“ (S.123 podľa ESA 95)

—

S.128 „poisťovacie korporácie“ (S.125 podľa ESA 95)

—

S.129 „penzijné fondy“ (S.125 podľa ESA 95)

—

S.13 „verejná správa“ (S.13 podľa ESA 95).

Explicitné atribúty: nesplatený objem v eurách, počet nesplatených akcií pri kótovaných akciách.

Implicitné atribúty: nominálna mena, ESA sektor emitenta, krajina sídla, hodnota ceny pre kótované akcie (len kontrola odchýlok).

Nesplatené čiastky alebo trhová kapitalizácia v eurách, vyjadrené ako percentuálny rozdiel medzi CSDB a externými referenčnými údajmi.

Cieľ 6:

Presnosť údajov – klasifikácia emitenta

Koncepcia:

Metrika zoradí emitentov pre každú kombináciu krajina sídla/sektor emitenta podľa ich celkových záväzkov z cenných papierov (kombinácia majetkovej účasti a dlhu). Metrika tiež určí absolútne zmeny v poradí medzi rôznymi emitentmi na uľahčenie identifikácie významných odchýlok v nesplatených čiastkach alebo trhovej kapitalizácii. Krajina sídla a sektorová klasifikácia emitenta sa overuje po prahovú hodnotu RKÚ.

Pokrytie:

Metrika pokrýva všetky akcie investičných fondov, majetkové a dlhové cenné papiere, ktoré nemajú dátum splatnosti neskorší ako tri mesiace.

Cieľ 6 posudzuje štatistickú klasifikáciu emitentov.

Štatistická klasifikácia emitentov po prahovú hodnotu RKÚ sa overuje pre každý z nasledujúcich sektorov emitenta v ESA:

—

S.11 „nefinančné korporácie“ (S.11 podľa ESA 95)

—

S.121 „centrálna banka“ (S.121 podľa ESA 95)

—

S.122 „korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky“ (S.122 podľa ESA 95)

—

S.123 „fondy peňažného trhu“ (S.122 podľa ESA 95)

—

S.124 „investičné fondy, iné ako fondy peňažného trhu“ (S.123 podľa ESA 95)

—

S.125 „ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov“ (S.123 podľa ESA 95)

—

S.126 „finančné pomocné inštitúcie“ (S.124 podľa ESA 95)

—

S.127 „kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí“ (S.123 podľa ESA 95)

—

S.128 „poisťovacie korporácie“ (S.125 podľa ESA 95)

—

S.129 „penzijné fondy“ (S.125 podľa ESA 95)

—

S.13 „verejná správa“ (S.13 podľa ESA 95).

Sektor emitenta podľa ESA, krajina sídla.

Nesplatené čiastky alebo trhová kapitalizácia v eurách, vyjadrené ako „kapitalizácia“, t. j. nesplatené čiastky plus trhová kapitalizácia podľa emitenta.

(1)  Číslovanie kategórií odráža číslovanie zavedené v návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii, KOM(2010) 774 v konečnom znení.

PRÍLOHA II

KANÁLY A ATRIBÚTY VÝSTUPNÝCH ZÁSOBOVACÍCH ÚDAJOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE RÁMEC RKÚ

Rámec RKÚ sa vzťahuje na nasledujúce kanály, ktoré podporujú rôzne použitie:

—

Kanály podporujúce externú štatistiku (EXT 1.0)

—

Kanály finančných spoločností osobitného účelu podporujúce štatistiku o finančných spoločnostiach osobitného účelu (FVC 1.0)

—

Kanály investičných fondov podporujúce štatistiku o investičných fondoch (IF 1.0)

—

Kanály týkajúce sa držby cenných papierov, podporujúce štatistiku o držbe cenných papierov (SHS 1.0)

—

Kanály týkajúce sa financovania štátnych cenných papierov, podporujúce štatistiku o financovaní štátnych cenných papierov (GSF 1.0)

Atribúty výstupných zásobovacích údajov predstavujúce podporované kanály:

Názov atribútu výstupných zásobovacích údajov

Opis

Aplikovateľný kanál

EXT 1.0

FVC 1.0

IF 1.0

SHS 1.0

GSF 1.0

International Security Identification Number (ISIN) code [Medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera (ISIN)]

ISIN identifikátor cenného papiera.

√

√

√

√

√

Instrument European System of Accounts (ESA) class [Trieda nástroja v Európskom systéme účtov (ESA)]

Klasifikácia cenného papiera podľa ESA.

√

√

√

√

√

Debt type (Typ dlhu)

Typ dlhového nástroja.

 

 

 

√

√

Is In securities issues statistics (SEC)

Atribút, ktorý sa môže použiť na identifikáciu cenných papierov, ktoré by mali byť zahrnuté medzi „aktuálne nesplatené čiastky“ v súlade s vymedzeniami pojmov v ECB SEC.

 

 

 

 

√

Instrument supplementary class (Doplnková trieda nástroja)

Doplnkový atribút umožňujúci určenie, či má byť nástroj zahrnutý do SEC, alebo nie. Tento atribút môže mať hodnoty ako 1 = „strip s kupónom“, 2 = „hlavný strip“ atď.

 

 

 

 

√

Security status (Štatút cenného papiera)

Doplnkový atribút umožňujúci určenie, či má byť nástroj zahrnutý do SEC, alebo nie. Tento atribút môže určiť, či je nástroj živý, alebo nie.

 

 

 

 

√

Asset securitisation type (Druh sekuritizácie aktíva)

Druh zabezpečenia aktíva.

 

√

 

√

 

Is In the Eligible Assets Database

Atribút určujúci, či je nástroj akceptovateľný, aby sa použil ako kolaterál pre úverové operácie Eurosystému.

 

 

 

√

 

Nominal currency (Nominálna mena)

Nominálna mena nástroja [International Standards Organization (ISO) 4217].

√

√

√

√

√

Dátum emisie

Dátum, kedy sú cenné papiere doručené emitentom upisovateľovi oproti platbe. Ide o dátum, kedy sú cenné papiere po prvý raz pripravené na doručenie investorom.

Poznámka: Pri stripe určuje táto kolónka dátum, kedy je kupón/istina vyzlečená (stripped).

√

√

√

√

√

Maturity date (Dátum splatnosti)

Dátum, kedy je dlhový nástroj skutočne splatený.

√

√

√

√

√

Residual maturity (Zostatková splatnosť)

Zostatková splatnosť nástroja vypočítaná k dátumu populácie.

 

 

 

 

√

Issuer domicile country (Domovská krajina emitenta)

Krajina registrácie (domovská krajina) emitenta cenného papiera (ISO 3166).

√

√

√

√

√

Issuer ESA sector (ESA sektor emitenta)

Inštitucionálny sektor emitenta podľa ESA.

√

√

√

√

√

Issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification [Klasifikácia emitenta podľa Európskej klasifikácie hospodárskych činností (NACE)]

Hlavná hospodárska činnosť podľa NACE.

√

 

 

 

 

Amount issued (Emitovaná hodnota)

Hodnota dlhového nástroja, ktorá bola získaná pri emisii (nominálna hodnota).

Pri stripe určuje táto kolónka hodnotu, pri ktorej bol kupón/istina vyzlečený (stripped). Pri cennom papieri vydanom v tranžiach pod jedným ISIN určuje táto kolónka celkovú doteraz emitovanú hodnotu.

Emitovaná hodnota je denominovaná v nominálnej mene.

 

 

 

 

√

Amount outstanding (Nesplatená čiastka)

Nesplatená čiastka v nominálnej hodnote. Pri cennom papieri vydanom v tranžiach pod jedným ISIN určuje táto kolónka celkovú doteraz emitovanú hodnotu bez splatených častí. Hodnoty sa udávajú v nominálnej mene.

Nesplatená čiastka je denominovaná v nominálnej mene.

Ak chýba nominálna mena, nesplatená čiastka je denominovaná v eurách.

√

 

 

√

√

Amount outstanding in euro (Nesplatená čiastka v eurách)

Nesplatená čiastka konvertovaná na eurá s použitím výmenného kurzu eura voči nominálnej mene platného v deň populácie.

 

 

 

√

√

Market capitalisation (Trhová kapitalizácia)

Posledná dostupná trhová kapitalizácia. Trhová kapitalizácia je denominovaná v nominálnej mene.

Ak chýba nominálna mena, trhová kapitalizácia je denominovaná v eurách.

 

 

 

√

 

Yield to maturity (Výnos do splatnosti)

Výnos do splatnosti špecifický pre cenné papiere, vyjadrený v percentách.

 

 

 

√

√

Short name (Krátky názov)

Krátky názov daný emitentom, vymedzený na základe charakteristických znakov emisie a akýchkoľvek dostupných informácií.

 

 

 

 

√

Pool factor (Skupinový faktor)

Pri cenných papieroch krytých hypotékou skupinový faktor alebo faktor zostatku nesplatenej istiny je zostatkom nesplatenej istiny skupiny hypoték, ktoré tvoria základ cenného papiera delený pôvodným zostatkom istiny.

√

√

√

√

√

Quatation basis (Základ kotácie)

Základ kotácie nástroja, t. j. percento z nominálu (percentá) alebo mena na akciu/jednotku (jednotky).

√

√

√

√

√

Price value (Hodnota ceny)

Posledná dostupná reprezentatívna cena nástroja k referenčnému dátumu na základe kotácie a nominálna mena nástroja, ak to prichádza do úvahy. Pri úročených cenných papieroch sa poskytuje čistá cena, t. j. bez pripísaného úroku.

√

√

√

√

√

Price value type (Druh hodnoty ceny)

Povaha hodnoty ceny, t. j. či predstavuje trhové ocenenie, odhad, alebo pôvodnú hodnotu.

√

√

√

√

√

Monthly average price (Priemerná mesačná cena)

Priemer normalizovaných cien nástroja dostupných za posledných 30 kalendárnych dní po referenčný dátum vzhľadom na základ kotácie a nominálna mena nástroja, ak to prichádza do úvahy.

√

 

 

√

 

Redemption type (Druh splatenia)

Druh splatenia, napr. v určený deň, trvalé, štruktúrované, v ročných splátkach, sériové, nepravidelné, nulitné, stupňovité.

 

 

 

 

√

Redemption frequency (Frekvencia splatenia)

Počet splatení za rok pre dlhový cenný papier.

 

 

 

 

√

Redemption price (Cena splatenia)

Konečná cena splatenia.

 

 

 

 

√

Accrued interest (Pripísaný úrok)

Úrok pripísaný od poslednej kupónovej platby alebo od počiatočného dátumu narastania. Pri úročených cenných papieroch je výsledkom pridania tejto hodnoty do hodnoty ceny takzvaná špinavá cena.

√

√

√

 

√

Accrued income factor (Faktor pripísaného príjmu)

Denný faktor príjmu osobitný pre cenné papiere v percentách, vypočítaný podľa prístupu dlžníka. Faktor je založený na nárastoch, t. j. daním kombinovaného účinku pripísaného úroku a príjmu vzhľadom na rozdiel medzi cenou pri vydaní a pri splatení.

√

√

√

√

 

Coupon type (Druh kupónu)

Druh kupónu, napr. pevný, plávajúci, stupňovitý atď.

 

 

 

√

√

Last coupon rate (Posledná hodnota kupónu)

Posledná skutočne zaplatená hodnota kupónu v percentách za rok (ročná hodnota).

√

√

√

√

 

Last coupon date (Posledný dátum kupónu)

Dátum skutočne zaplatenej poslednej hodnoty kupónu. Tento atribút umožňuje stanoviť, či posledná skutočne zaplatená hodnota kupónu spadá do vykazovacieho obdobia, alebo nie.

√

√

√

√

 

Last coupon frequency (Posledná periodicita kupónu)

Periodicita za rok, v ktorej sa posledná hodnota kupónu vypláca: „ročná“ sa zobrazí ako AN, „polročná“ ako SA atď.

√

√

√

√

 

Dividend amount (Hodnota dividendy)

Hodnota poslednej výplaty dividendy na akciu (podľa druhu hodnoty dividendy) pred zdanením (hrubá dividenda).

√

 

√

√

 

Dividend amount type (Druh hodnoty dividendy)

Hodnota dividendy na akciu môže byť denominovaná v mene dividendy alebo v počte akcií.

√

 

√

√

 

Dividend currency (Mena dividendy)

Kód ISO 4217 meny poslednej výplaty dividendy.

√

 

√

√

 

Dividend Settlement date (Dátum vyrovnania dividendy)

Dátum vyrovnania poslednej výplaty dividendy. Tento atribút umožňuje stanoviť, či hodnota vyplatenej dividendy spadá do vykazovacieho obdobia, alebo nie.

√

 

√

√

 

Last split factor (Faktor posledného rozdelenia)

Rozdelenia cenných papierov a reverzné rozdelenia akcií.

√

 

√

√

 

Last split date (Dátum posledného rozdelenia)

Dátum, od ktorého sa stáva rozdelenie cenných papierov účinným.

√

 

√

√

 
  翻译：