Comment maintenez-vous vos modèles de tests de résistance au fil du temps?

1 Pourquoi la maintenance est importante

Les modèles de simulation de crise sont basés sur des hypothèses, des paramètres et des relations qui peuvent ne pas être vrais au fil du temps. Par exemple, l’impact d’un choc macroéconomique sur le risque de crédit d’une banque peut varier en fonction du niveau des taux d’intérêt, de la qualité du portefeuille de prêts et de l’environnement réglementaire. Si vous ne mettez pas à jour régulièrement vos modèles de simulation de crise, vous risquez d’obtenir des résultats inexacts ou trompeurs qui pourraient compromettre votre prise de décision et votre gestion des risques.

2 Comment mettre à jour vos données

L’un des aspects clés de la maintenance de vos modèles de tests de résistance est de vous assurer que vous disposez des données les plus récentes et les plus pertinentes. Cela signifie que vous devez collecter, nettoyer et valider des données provenant de diverses sources, telles que des états financiers, des indicateurs de marché et des rapports de surveillance. Vous devez également vérifier les lacunes, les valeurs aberrantes ou les incohérences dans vos données et les corriger en conséquence. En outre, vous devez ajuster vos données en fonction de la saisonnalité, de l’inflation ou d’autres facteurs susceptibles d’affecter votre analyse.

3 Comment mettre à jour vos scénarios

Un autre aspect important du maintien de vos modèles de simulation de crise consiste à mettre à jour vos scénarios pour refléter les risques actuels et potentiels auxquels votre système financier est confronté. Les scénarios sont des événements ou des situations hypothétiques qui pourraient avoir un impact significatif sur votre performance et votre stabilité financières. Vous devez concevoir vos scénarios en fonction d’une théorie économique solide, de preuves historiques et d’un jugement d’expert. Vous devez également revoir vos scénarios périodiquement et les modifier si nécessaire pour capturer les risques nouveaux ou émergents, tels que les cyberattaques, le changement climatique ou les pandémies.

4 Comment mettre à jour vos méthodologies

Le troisième aspect de la maintenance de vos modèles de tests de résistance consiste à mettre à jour vos méthodologies pour intégrer les derniers développements et les meilleures pratiques en matière de tests de résistance. Les méthodologies sont les techniques et les modèles que vous utilisez pour traduire vos scénarios en impacts quantitatifs sur vos variables financières, telles que les revenus, les pertes, le capital et les liquidités. Vous devez évaluer régulièrement vos méthodologies et les améliorer si nécessaire pour remédier aux limitations, lacunes ou erreurs. Vous devez également adopter de nouvelles méthodologies susceptibles d’améliorer vos capacités de test de résistance, telles que l’apprentissage automatique, l’analyse de réseau ou la modélisation comportementale.

6 Comment surveiller votre maintenance

Pour vous assurer de maintenir efficacement vos modèles de tests de résistance, vous devez surveiller régulièrement vos activités de maintenance et vos résultats. Vous devez établir un calendrier de maintenance qui définit la fréquence et la portée de vos mises à jour et révisions. Vous devez également attribuer des rôles et des responsabilités pour vos tâches de maintenance et vous assurer qu’elles sont exécutées correctement et en temps opportun. De plus, vous devez suivre et mesurer la qualité et la performance de vos modèles de tests de résistance et identifier les domaines à améliorer ou à améliorer.

7 Voici ce qu’il faut prendre en compte

Il s’agit d’un espace pour partager des exemples, des histoires ou des idées qui ne correspondent à aucune des sections précédentes. Que voudriez-vous ajouter d’autre?