La Saga continue avec Bâle IV

Depuis la crise de 2007, les banques françaises ont doublé leurs capitaux propres soit plus de 300 milliards d'euros. Soit une augmentation de 15 milliards de capitaux propres par an ! Pour limiter les risques de cette forte augmentation ainsi qu'une nouvelle crise des subprimes, il va falloir clarifier les règles du jeu. Et les banques ont 5 ans pour s'adapter à ces nouvelles règles.

Pour améliorer la gestion du risque, de nouvelles méthodes de calculs améliorés du risque vont voir le jour. Mais pas de panique, les crédits immobiliers garantis par des cautions seront toujours pondérés aussi favorablement.

Un "output floor" supérieur à 72,5%. Concrètement, sur 100€ la banque devra préserver, en dehors de tout risque de perte, 72,50€. On peut donc prévoir une sérieuse dégradation des ratios de solvabilité ainsi qu'une baisse de rentabilité sur capitaux propres pour les banques françaises.

Le FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) verra le jour en 2022 pour réguler les risques du marché et d'assurer une meilleure prise en compte du risque de crédit.

Les accords définitifs ne sont toujours pas fixés, et c'est en Suisse que va se terminer cette partie de poker menteur ou la main est au franco-allemand.