CISNE NEGRO: fraude, captura de ahorro, incremento de margen, nueva oportunidad o adelantarse al futuro

La Teoría del #CisneNegro, elaborada en 2007 por Nassim Taleb, hace referencia a la ocurrencia de eventos improbables en Bolsa o en cualquier otro mercado financiero. Se trata de un evento probabilísticamente improbable. Puede ser impredecible e inesperado y de consecuencias considerables. Ignóralos puede ser la no captura de una oportunidad y la llegada de una crisis (sin tener plan alternativo). El origen de un #CisneNegro puede estar en su activo más valioso: los datos; al explorarlos de manera adecuada podría identificar ese dato #atípico, esa desviación en tendencia o esa extraña curva en la función de distribución. Pero entonces, ¿cómo detectarlos? y ¿qué hacer con ellos?

En respuesta de la primera pregunta, existen dos tipos de métodos para su detección: 1) gráficos: normalidad y cajas - alambres y 2) los basados en test: prueba de Grubbs, el criterio de Pierce y la Q de Dixon. Ahora, si es atípico el paso a seguir es reflexionar sobre su influencia. Existen, para el caso de las regresiones, métodos de diagnóstico para detectar observaciones potencialmente influyentes que son: La distancia de Cook, DFBETAS, DFFITS y COVRATIO. Concretamente, DFBETAS: efecto sobre la estimación de los coeficientes, DFFITD: efecto sobre el valor predicho y COVRATIO: efecto sobre las varianzas (error estándar) de los coeficientes de regresión y sus covarianzas.

Cuando se detecta un valor #atípico, primero se debería evaluar su procedencia (error humano o del instrumento de medida). Seguido a esto, identificar su causa raíz; con este paso se tiene los elementos para un tercer paso: tomar acciones y establecer los mecanismos de seguimiento y control. Entonces en ese momento en su organización se está hablando de: mitigar desvíos en consumos de energía y combustible, oportunidad de mejorar el rendimiento productivo, identificar el nivel de inventario optimo, tipificar operaciones sospechosas e inusuales, visualizar nuevos patrones de compra o competidores, nuevo segmento para focalizar publicidad y crear nuevas líneas de productos. Pero más estratégico aún, su organización ha identificado un input fundamental para robustecer el plan estratégico [el plan que está diseñado para alcanzar la MEGA] a partir de simulaciones que permitan la identificación temprana de riesgos y establecer medidas para mitigar su materialización.

Si, el dato #atípico es la oportunidad de generar margen en DIRECTRIX queremos acompañarlos, su talento y el nuestro pueden lograr productos que fortalezcan su negocio. Tenemos un propósito superior y aportar a que su organización crezca es parte de él.