ESTÁNDARES
Instituto Latinoamericano de Riesgos Financieros S.A.
Consultoria y Soluciones Informáticas para Gestión Integral de Riesgos Financieros.
INDICADORES ESTRATÉGICOS EN NIVELES PREPANDEMIA
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea realiza una evaluación periódica del impacto del marco de Basilea III en los bancos, utilizando datos recogidos por los supervisores nacionales (a febrero de 2023) sobre una muestra representativa de instituciones de cada país. Los datos comparativos entre los periodos prepandemia, pandemia y pospandemia son los siguientes:
Los datos incluyen bancos del Grupo 1 (>=3.000 millones de euros) y del Grupo 2 (< 3.000 millones) de América (incluidos 11 bancos de Latinoamérica), Europa y el resto del mundo. La información considerada para el informe se obtuvo mediante datos voluntarios y confidenciales así como a partir de presentaciones de bancos individuales y sus supervisores nacionales. En la muestra se incluyeron datos de 181 bancos, incluidos 114 grandes bancos activos internacionalmente ("Grupo 1"), entre ellos los 30 G-SIB (sistémicos), y otros 66 ("Grupo 2"). La cobertura de la muestra para el grupo 1 fue del 100% para algunos países, mientras que la cobertura fue menor para los bancos del Grupo 2.
Como se observa al cierre del primer semestre los indicadores de CET1, apalancamiento y liquidez han registrado una leve reducción respecto del semestre inmediato anterior, y en la mayoría de los casos volviendo a los valores de prepandemia.
Recordemos que CET1 es un ratio que mide la cantidad de capital de máxima calidad que un banco tiene en relación con sus activos ponderados por riesgo. Es la cantidad de capital común de una institución financiera en relación con su riesgo crediticio (el Tier1 es una medida más amplia que incluye tanto el capital común (CET1) como otros instrumentos de capital que pueden ser convertidos en capital común en momentos de crisis, como bonos convertibles.
El Basel III Leverage Ratio es un indicador de solvencia bancaria que mide la capacidad de una entidad financiera para absorber pérdidas en relación con su exposición total. Es un ratio que mide la relación entre el capital de alta calidad de una institución financiera y su exposición total, sin ajustar por el riesgo crediticio. El objetivo principal del Leverage Ratio es proporcionar una medida adicional de la solvencia de un banco que complemente la adecuación de capital ponderado por riesgo. Al no considerar el riesgo crediticio, el Leverage Ratio es considerado una medida más conservadora de la solvencia de un banco y se utiliza como un indicador de la capacidad de una institución financiera para absorber pérdidas. Basilea III establece un requerimiento mínimo del 3%.
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Los parámetros de LCR y NSFR miden riesgo de liquidez en un banco (índices de Cobertura de Liquidez de Corto Plazo a 30 días, y de Liquidez Estable, a mediano y largo plazo, respectivamente.
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