Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov em Excel

Bem vindo ao meu novo artigo! Neste artigo pretendo escrever sobre o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e como substituir o CSE (Control+Shift+Enter) na suas planilhas.

Este teste "resulta" a máxima diferença absoluta entre a função de distribuição acumulada assumida para os dados, neste artigo vamos demonstrar a aplicação com três distribuições, sendo a distribuição normal, a distribuição gama e a lognormal. Como resposta, comparamos o valor crítico (Dcrítico), para um dado nível de significância da tabela de Kolmogorov-Smirnov, para ser aceito ou não os dados em uma distribuição,

Vamos aos dados abaixo:

Neste exemplo acima fiz um modelo estático para uma série com 30 valores.

Primeiro passo será deixar os dados de maneira crescente, para isso utilizei a fórmula nas células D7:D36, segue abaixo:

=MENOR($C$7:$C$36;LINS($D$7:D7))

ou em inglês

=SMALL($C$7:$C$36;ROWS($D$7:D7))

Precisaremos obter a quantidade de registros, que segue a fórmula na célula D3

=CONT.NÚM(D7:D36)

ou em inglês

=COUNT(D7:D36)

Devemos calcular a Média dos nossos dados e Desvio Padrão, vamos as fórmulas:

Média - Célula D4:

=MÉDIA(D7:D36)

ou em inglês

=AVERAGE(D7:D36)

Desvio Padrão - Célula D5

=DESVPAD(D7:D36)

ou em inglês

=STDEV(D7:D36)

Com os dados calculados, teremos que calcular os "Dcríticos" em comparação as distribuições desejadas, neste artigo irei descrever três tipos de Distribuições, mas você poderá aplicar a qualquer distribuição que você deseja.

Vamos a primeira distribuição:

Distribuição Gama

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Abraços

Fabio BALDINI

Frase do dia: Filme menina de Ouro "Há uma magia em tentar superar os próprios limites. É a sensação de arriscar tudo por um sonho que só você vê."